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王军 、 王娟 著 / 北京交通大学出版社 / 2007-04 / 平装
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上书时间2021-09-24
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随机过程及其在金融领域中的应用
本书主要包括两部分内容:一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等;另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
本书适用于应用数学、金融(金融工程,金融数学等)、管理科学、经济学,以及高等院校高年级学生与研究生的教学,也可供有关专业技术人员参考。
第1章金融领域中的数学模型1.1债券和利率1.2证券市场和股票的波动1.3资产组合1.4期权定价理论和套利定价习题1第2章概率空间2.1概率空间与随机变量2.2随机变量的数学特征2.3随机向量及其联合分布2.4条件数学期望2.5矩母函数和特征函数2.6σ-域与一般条件数学期望习题2第3章随机过程3.1随机过程的基本概念3.2随机过程的数学特征3.3离散时间和离散型随机过程3.4正态随机过程3.5Poisson过程3.6平稳随机过程习题3第4章Poisson过程4.1齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布4.2非齐次Poisson过程和复合Poisson过程4.3年龄与剩余寿命4.4更新过程习题4第5章离散参数Markov链第6章连续时间Markov链第7章Brown运动第8章鞅及其应用第9章随机微分方程及其在金融中的应用部分习题参考答案参考文献
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开播时间:09月02日 10:30