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基于Excel VBA的高级金融建模

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李斯克、程黄维、洪波著；金程教育金融研究院编 / 复旦大学出版社 / 2013-06 / 平装

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图书 > 经济
注册金融分析师系列：基于Excel&VBA的高级金融建模
作者: 李斯克著；程黄维著；洪波著；金程教育金融研究院编

出版社: 复旦大学出版社

出版时间: 2013-06

版次: 1

ISBN: 9787309094169

定价: 48.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 428页

字数: 427千字

正文语种: 简体中文

丛书: 注册金融分析师系列
内容简介：

　　《注册金融分析师系列：基于Excel&VBA的高级金融建模》是金融理论与现实之间的一座桥梁，它提供了用电子表和VBA解决一般财务金融模型问题的具体操作过程，说明了每个模型的每个步骤是如何用Excel和VBA来求解的。
　　通过《注册金融分析师系列：基于Excel&VBA的高级金融建模》的学习，读者可以将所有金融模型用Excel和VBA实现。这些模型覆盖了整个金融领域，包括金融工程、风险管理、财务分析、投资估值等。本书在纵览金融领域的基础上，将资产定价中的假设、数学问题、数值方法和Excel的解法连接起来，总结出一般性规律，然后详细介绍如何应用Excel中的宏和函数或者VBA来实现股票、期权和债券等的定价与计算。

作者简介：

　　李斯克，金程教育资深培训师，通过CFA、FRM、RFP所有级别考试。上海交通大学学士学位、德国Karlsruhe大学学士学位、上海交通大学硕士学位。
　　曾服务于兆威投资咨询管理有限公司，从事房地产PE股权投资，有丰富的房地产投资宏观分析、实务开发经验，此外还服务于花旗银行全球资产交易服务部、Svnovate市场咨询有限公司等。
　　在衍生品投资、权益投资、公司财务、固定收益投资、财务报表分析、经济学、投资组合、资产配置、个人理财、私募投资、折合现金流模型(DCF)建模等方面经验丰富。

目录：

1Excel金融建模基础
1.1金融建模概述
1.1.1金融建模的方法论
1.1.2金融模型的结构
1.2数据的录入与运算
1.2.1输数据的导入
1.2.2数据的格式化及数据排序
1.3图表应用与数据透视表
1.3.1Excel内置图表和数据透视图的区别
1.3.2图表选用的一般原则
1.3.3图表格式设置
1.3.4数据透视图的格式设置
1.4内置函数与自定义函数
1.4.1内置函数概述
1.4.2内置函数的使用
1.4.3函数的语法
1.4.4常用函数
1.4.5嵌套函数
1.4.6函数检查
1.4.7公式审核
1.4.8公式循环引用
1.4.9函数与VBA的比较
1.5分类汇总及常用函数的应用
1.5.1分类汇总概述
1.5.2分类汇总功能的使用
1.5.3sumif函数和数据库函数
1.5.4条件求和功能
1.5.5sumproduct万能函数
1.6数据查找
1.6.1Excel内置查找功能
1.6.2编辑/查找功能
1.6.3Excel常用的查找类函数
1.7数据筛选
1.8VBA简介
1.8.1VisualBasicforApplication是什么
1.8.2Excel环境中基于应用程序的自动化的优点
1.8.3认识Excel宏
1.8.4宏的安全性
1.9VisualBasic编辑器的使用
1.9.1使用VisualBasic编辑器的工具栏
1.9.2浏览代码
1.9.3工程资源管理器
1.9.4属性窗口
1.9.5使用对象浏览器
1.9.6设置编辑器选项
1.介绍几类Excel中重要的金融应用函数
1.1货币时间价值相关函数
1.2NPV&IRR
1.3固定收益类函数

2数量分析工具及其应用
2.1假设分析工具
2.1.1单变量求解与方案
2.1.2模拟运算表
2.1.3规划求解
2.2矩阵的应用
2.2.1矩阵在Excel中的实现
2.2.2矩阵的基本运算
2.2.3矩阵的高级运算
2.2.4矩阵应用的例子
2.3基础概率的应用
2.3.1生成重要的概率分布和密度函数
2.3.2生成单一的随机变量
2.3.3生成两个具有相关性的随机变量
2.3.4经典应用
2.4基本统计的应用
2.4.1基本的描述性统计函数
2.4.2与频率/累计频率/相对频率相关的应用
2.4.3分位数函数
2.4.4参数假设检验
2.4.5区间估计
2.5回归分析与方差分析
2.5.1回归分析的应用
2.5.2方差分析
2.6最小二乘法的应用
2.7线性时间序列分析
2.7.1检验时间序列的平稳性、自相关性和白噪声
2.7.2AR自回归模型（AR=AutoRegression）
2.7.3MA移动平均模型（MA=MovingAverage）
2.7.4ARMA模型
2.7.5单位根非平稳性及随机游走
2.7.6ARIMA（p，m，q）
2.8蒙特卡罗模拟技术
2.8.1简介
2.8.2由简单的分布函数生成复杂的随机变量分布函数
2.8.3利用蒙特卡罗模拟技术模拟股票路径

3货币的时间价值
3.1终值和现值
3.1.1一笔款项的终值和现值
3.1.2不规则现金流的终值和现值
3.2现金流及年金的计算
3.2.1普通年金的终值和现值
3.2.2先付年金的终值和现值
3.2.3延期年金的现值
3.2.4永续年金的现值
3.2.5等值普通年金和等值先付年金的计算
3.2.6等值延期年金的计算
3.2.7已知不规则现金流求等值年金
3.3债务偿还表计算
3.3.1满期偿还法
3.3.2分期偿还法
3.3.3偿债基金法
3.4利息理论在EXCEL的应用
3.4.1折旧方法
3.4.2诚实信贷

4公司理财的应用
4.1公司报酬与风险
4.1.1风险识别和风险衡量
4.1.2风险与报酬的关系
4.1.3风险报酬
4.2财务报表分析
4.2.1上市公司的主要财务报表
4.2.2财务报表的主要分析方法
4.2.3财务报表的结构分析
4.2.4财务报表的趋势分析
4.2.5财务报表的比率分析
4.2.6杜邦分析系统
4.3投资项目评价
4.3.1现金流量预测
4.3.2投资项目的评价指标
4.3.3独立项目的投资决策
4.3.4互斥项目的投资决策
4.4资本成本与资本结构
4.4.1资本成本的含义
4.4.2资本成本的计算
4.4.3加权平均资本成本
4.4.4杠杆原理
4.4.5ＭＭ资本结构理论
4.4.6资本资产定价模型（CAPM）
4.5公司估值
4.5.1公司常用的估值方法
4.5.2市盈率法
4.5.3现金流贴现模型（DCF模型）
4.5.4企业价值评估综合案例
4.6经济附加值模型
4.6.1经济附加值模型的概念
4.6.2EVA指标的基本计算公式
4.6.3EVA计算项目的调整
4.6.4经济附加值在公司价值评估中的应用
4.6.5EVA在公司业绩评估中的应用
4.6.6市场增加值（MVA）

5债券与久期
5.1债券的定价
5.2利率期限结构
5.2.1由市场价格导出的期限结构
5.2.2利率的期限结构模型
5.3固定收益债券含权定价
5.3.1利率二叉树的结构
5.3.2构建利率二叉树
5.3.3为不含权债券定价
5.3.4为可赎回债券定价
5.3.5期权调整利差（OAS）
5.4债券的久期与凸度
5.4.1债券的利率敏感性度量——久期
5.4.2由久期测度的价格变化
5.4.3债券凸度
5.4.4由久期和凸度共同测度的价格变化
5.4.5含权债券的久期与凸度

6投资组合管理与业绩评估模型
6.1效用函数与无差异曲线
6.2投资者的风险偏好与风险溢价的计算
6.3现代投资组合理论（MPT）及均值-方差模型
6.4最优投资组合
6.4.1有效组合的规划求解方法
6.4.2带约束的有效前沿
6.4.3资本市场曲线（CML）
6.4.4最优组合的理论求解
6.5单指数模型
6.5.1单指数模型介绍
6.5.2组合的分散理论
6.5.3β系数的估计
6.5.4利用单指数模型确定有效组合并决定有效边界
6.6资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）
6.7投资组合的业绩评价
6.7.1收益率计算
6.7.2投资组合业绩评估模型
6.7.3业绩归因分析模型

7固定收益类产品的估值模型
7.1利率期限结构
7.2到期收益率计算
7.3单因素利率模型
7.3.1单因素模型（OneFactorModel）
7.3.2Vasicek模型
7.3.3CIR模型
7.3.4无套利模型
7.4固定收益债券估值
7.5固定收益债券含权定价（可转换债券的估值）

8期权、期货及衍生品定价模型分析
8.1衍生品简介
8.2远期合约及其价值模型
8.2.1远期合约
8.2.2远期合约定价
8.3期货合约及其定价模型
8.3.1期货合约
8.3.2定价模型
8.4期货价格与交付日现货价格趋同性的原因
8.5期货合约价值
8.6二叉树模型
8.7期权定价模型
8.7.1欧式期权
8.7.2美式期权
8.7.3BS定价公式及期权的希腊字母Greeks的计算
8.7.4希腊字母的图像（GreeksCurve）

9风险管理
9.1市场风险度量
9.1.1久期
9.1.2理论凸度与有效凸度
9.1.3久期与凸度的应用与比较
9.1.4基点价值的计量
9.1.5溢价、平价与折价债券的利率风险度量指标与期限的关系之重要结论
9.1.6几个重要的债券投资组合策略（Bullet、Barbell、Ladder）的风险特性
9.1.7权益类金融工具的风险度量
9.1.8期货风险管理的基本应用
9.1.9期权的组合策略
9.1.外汇风险管理
9.2信用风险度量
9.2.1基本概念介绍
9.2.2交易对手信用风险管理
9.2.3信用敞口缓释工具
9.2.4违约率与违约期限结构
9.2.5信用评级模型
9.2.6市场隐含违约率模型（MarketImpliedModel）
9.2.7损失率估计
9.3操作风险度量
9.3.1操作风险概念介绍
9.3.2操作风险识别
9.3.3损失分布
9.4VaR的计量与应用
9.4.1VaR的基本概念与方法论介绍
9.4.2分析法（参数法）
9.4.3历史模拟法（HistoricalSimulation）
9.4.4蒙特卡罗模拟法（结构蒙特卡罗模拟StuctureMonteCaloSimulation）
9.4.5VaR的应用
9.5压力测试
9.5.1历史情景法
9.5.2假设情景法
9.6经济资本与监管资本
9.6.1经济资本与监管资本的计量
9.6.2经济资本的分配
后记

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