成功加入购物车
图书条目标准图
正版现货,品相完好,套书和多封面版本的书咨询客服后再下单
李祥发 著 / 经济科学出版社 / 2018-04 / 平装
售价 ¥ 38.70 9.0折
定价 ¥43.00
品相 九品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2024-04-24
卖家超过10天未登录
中国货币政策效应的实证研究
《中国货币政策效应的实证研究》的重点在于综合我国经济金融因素,注重经济主体在货币政策传导中的作用,通过构建DSGE模型,在检验货币政策不同中介目标对最终目标的效应,比较分析不同中介目标效应的有效性、强度和持续时间差异的基础上,构建引入银行部门的DSGE模型,研究我国货币政策对实际产出、价格水平、固定资产投资等观测变量的效应,并在此基础上应用时变参数模型,从经济周期视角研究我国货币政策效应的时变特征,以及经济基本面间存在的结构性变化和风险传染、周期联动等,对我国货币政策效应的影响;其次,检验我国货币政策通过风险承担渠道对信贷余额产生的效应。
李祥发,男,汉族,1983年,山东人,毕业于西安交通大学应用经济学专业,获得博士学位,西安理工大学在职博士后。现在西安理工大学经济与管理学院从事教学和科研工作。主要从事货币政策和国际金融方面的研究,现有10余篇相关学术研究发表在《国际金融研究》等国内重要学术期刊。
第1章 绪论1.1 选题背景1.2 主要研究目的1.3 选题意1.4 主要概念界定1.5 研究思路与结构安排第2章 文献综述2.1 货币政策的宏观经济效应研究2.2 基于经济周期的货币政策效应研究2.3 货币政策传导效应的研究2.4 基于不同中介目标的货币政策效应的比较研究2.5 相关研究文献的述评第3章 DSGE模型的技术方法3.1 DSGE模型的构建流程3.2 线性化3.3 DSGE模型参数的贝叶斯估计3.4 一个简单的DSGE模型示例第4章 金融摩擦、货币政策与宏观经济波动4.1 引言4.2 文献综述4.3 DSGE模型的构建4.4 市场出清条件与稳态值的求解4.5 数据说明及模型参数的估计4.6 实证结果分析4.7 对反景气循环政策的启示4.8 本章小结第5章 我国货币政策效应的时变特征分析5.1 引言5.2 货币政策效应的影响因素分析5.3 TVFAVAR模型的构建与实证结果分析5.4 同区制下货币政策时变平滑效应的检验5.5 本章小结第6章 我国货币政策传导的非对称性效应分析6.1 引言6.2 我国货币政策传导的理论模型6.3 我国货币政策传导的实证检验与分析6.4 风险承担对信贷余额影响的实证检验6.5 对宏观审慎政策的启示6.6 本章小结第7章 基于不同中介目标的我国货币政策效应的比较研究7.1 引言7.2 动态随机一般均衡模型的构建与求解7.3 数据说明及模型参数估计7.4 模型结果分析7.5 估计结果的稳健性检验与脉冲响应分析7.6 结论与政策建第8章 结论与展望8.1 主要结论8.2 本书的主要创新点8.3 政策建议8.4 本书的不足和有待进一步研究的问题参考文献
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30