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金融计量Stata软件与应用

李明明；刘海明 / 经济科学出版社 / 2022-06 / 其他

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金融计量Stata软件与应用
作者: 李明明；刘海明

出版社: 经济科学出版社

出版时间: 2022-06

版次: 1

ISBN: 9787521833041

定价: 49.00

装帧: 其他

开本: 12开

纸张: 胶版纸

页数: 504页

字数: 350千字
内容简介：

第一章是对Stata软件的基本介绍，包括打开与关闭Stata软件、Stata数据文件的操作、Stata系统帮助。第二章是对Stata变量的操作，包括修改变量、变量的运算、修改变量的名称、变量的类型、Stata命令的基本格式、Stata程序窗口简介。第三章是对数据集的处理，包括导入数据、数据排序、数据集合并、改变数据形状、数据案例演示。第四章是Stata作图，包括常见图形的绘制、打开图形、绘制直方图与核密度图、绘制其他常见图形。第五章是统计分析，包括描述性统计分析、t检验、编制相关系数表、主成分分析。第六章是一元线性回归与多元线性回归，包括回归前的准备、一元线性回归、多元线性回归、系数的差异性检验、分组回归等。第七章是异方差、自相关与多重共线性问题。第八章是Stata程序初步，包括Stata程序窗口、矩阵命令初步、Stata程序中的暂元、Stata程序循环语句、使用循环程序提取分组回归系数、蒙特卡洛模拟初步。第九章是面板数据模型，包括面板数据的特点、混合模型、固定效应模型、随机效应模型。第十章是内生性问题，包括两阶段最小二乘法、双重差分法、倾向得分匹配法、处理效应模型。第十一章是二值选择模型，包括Logit模型与Probit模型、其他离散选择模型、Tobit模型。第十二章是时间序列数据初步，包括平稳时间序列、自回归条件异方差模型、单位根检验与协整分析。

作者简介：

李明明，女，山东财经大学金融学院讲师，经济学博士。主要讲授课程为《金融计量Stata软件与应用》。主要研究领域为信用评级、债券市场，在《经济研究》、《金融研究》、《证券市场导报》等期刊发表论文10余篇，主持山东省社科规划基金项目1项、山东省自然科学基金青年项目1项，获得山东省社科优秀成果三等奖1项。

目录：

一章 Stata 软件基本介绍与基本作 1

一节 Stata 软件基本介绍 1

二节打开与关闭Stata 软件 2

三节打开、编辑与保存数据文件 11

节 Stata 系统帮助 22

二章 Stata 变量的作 26

一节定义、修改和删除变量 26

二节变量的运算 34

三节修改变量的名称与标签 37

节变量的类型和函数 39

五节 Stata 命令的基本格式 49

六节 Stata 程序窗口简介 51

三章数据集的处理 55

一节导入数据 55

二节数据排序 59

三节数据集合并 63

节改变数据形状 65

五节数据案例演示 68

章 Stata 作图 75

一节常见图形的绘制 75

二节打开、保存、显示图形 83

三节直方图与核密度图 86

节绘制其他常见图形 90

五章统计分析 95

一节描述性统计 95

二节统计变量的差异———t 检验 101

三节相关系数表 106

节主成分分析 109

六章一元线性回归与多元线性回归 114

一节回归前的准备 114

二节一元线性回归 118

三节多元线性回归 125

节系数的差异性检验 131

五节分组回归与回归系数的批量保存 137

六节 e 族命令与r 族命令简介 141

七章异方差、自相关与多重共线性 145

一节异方差问题 145

二节自相关 149

三节多重共线性 155

节课程示例 159

八章 Stata 程序初步 169

一节 Stata 程序窗口 169

二节矩阵命令初步 170

三节 Stata 程序中的暂元 175

节 Stata 程序循环语句 178

五节使用循环程序提取分组回归系数 181

六节蒙特卡洛模拟初步 182

九章面板数据模型 189

一节面板数据的特点 189

二节混合模型 192

三节固定效应模型 194

节随机效应模型 199

五节固定效应模型还是随机效应模型 200

十章内生性问题 202

一节两阶段小二乘法 202

二节双重差分法 211

三节倾向得分匹配法与处理效应模型 213

十一章二值选择模型 220

一节 Logit 模型与Probit 模型 220

二节其他离散选择模型 224

三节 Tobit 模型 227

十二章时间序列初步 228

一节平稳时间序列 228

二节自回归条件异方差模型 234

三节单位根检验与协整分析 238

主要参考文献 243

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