正版书中小商业银行信用风险下的经济资本管理研究

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作者: 周双
出版社: 经济管理
ISBN: 9787509657942

出版时间: 2018-05
装帧: 平装
开本: 16开

作者: 周双
出版社: 经济管理

ISBN: 9787509657942
出版时间: 2018-05

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L9787509657942

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　　《中小商业银行信用风险下的经济资本管理研究》以风险和资本理论为基础，以经济资本管理为研究主线，主要从经济资本的计量、配置、绩效考核、实践应用等角度具体分析了经济资本本身的运行规律。从经济资本需求与供给的角度，研究了经济资本的动态和主动管理。通过对中小商业银行实施经济资本管理的驱动因素、基础条件、风险管理现状的分析，探究中小商业银行实施经济资本管理的总体路径与战略对策，从宏观顶层设计、中观巴塞尔新资本协议推进、微观经济资本实践应用三个方面详细论述了中小商业银行建立经济资本管理体系的主要方法和措施。

作者简介

　　周双，河北省唐山市人。2013年毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士学位。2015-2018年在北京农商银行博士后科研工作站与*******金融研究所博士后流动站从事博士后研究工作。主要研究方向为宏观经济、宏观金融、商业银行风险管理等。在《经济理论与经济管理》《社会科学研究》《中国经济问题》《上海金融》《新金融》等全国重点学术期刊和报纸上发表论文十余篇。

目录
篇导论与经济资本理论
章导论
节研究背景与研究意义
第二节研究现状与文献综述
一、国外研究
二、国内研究
三、现有研究评论
第三节研究内容与研究方法
一、研究内容
二、研究方法
第四节创新之处与存在不足
一、创新之处
二、存在不足
第二章信用风险下的经济资本管理理论分析
节商业银行风险管理理论
一、风险的定义
二、信用风险的基本理论
三、风险管理的基本理论
四、风险管理的历史沿革
第二节监管资本管理理论
一、监管资本的定义
二、监管资本的缺陷
三、监管资本的调整
第三节经济资本管理理论
一、预期损失与非预期损失
二、经济资本的定义与计算
三、不同资本类型之间的关系
第二篇经济资本的计量、配置、考核与应用研究
第三章商业银行信用风险下的经济资本计量研究
节商业银行信用风险经济资本计量的基础
一、经济资本相关参数的计量
二、资产组合预期损失的计量
三、资产组合经济资本的计量
第二节商业银行主流经济资本计量模型分析与比较研究
一、Crcdit Metrics模型
二、Podolio Managcr模型
三、Credit nsk+模型
四、Crcdit PonfOlio Vicw模型
第三节 CrCdit Metrics模型的适用性与模型构建
一、Crcdit Mctrics模型的适用性
二、Crcdit Mctrics模型的构建
三、Crcdits Mctrics模型案例：蒙特卡洛模拟法
第四节 Crcdit Risk+模型的适用性与模型构建
一、Crcdit Risk+模型的适用性
二、Crcdit Risk+模型的构建
三、Crcdit Risk+模型案例
第四章商业银行信用风险下的经济资本配置研究
节信用风险下的经济资本配置含义与方法
一、经济资本配置的含义
二、经济资本配置的粒度
……

内容摘要
《中小商业银行信用风险下的经济资本管理研究》以风险和资本理论为基础，以经济资本管理为研究主线，主要从经济资本的计量、配置、绩效考核、实践应用等角度具体分析了经济资本本身的运行规律。从经济资本需求与供给的角度，研究了经济资本的动态和主动管理。通过对中小商业银行实施经济资本管理的驱动因素、基础条件、风险管理现状的分析，探究中小商业银行实施经济资本管理的总体路径与战略对策，从宏观顶层设计、中观巴塞尔新资本协议推进、微观经济资本实践应用三个方面详细论述了中小商业银行建立经济资本管理体系的主要方法和措施。
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