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王忠郴 、 赵迎东 著 / 立信会计出版社 / 2006-08 / 平装
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上书时间2026-01-15
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金融市场计算技术
《金融市场计算技术》力求做到循序渐进、结构严谨,让学生在掌握许多常用的金融市场计算技术与方法过程中,了解一些金融市场实务中经典的基本数学原理和金融数学模型。《金融市场计算技术》力求既有理论研究更有大量具体案例剖析和例题讲解,以做到理论与实际的紧密结合。书中的内容涵盖了金融市场基本概念、货币时间价值、金融预测、金融决策、资产组合、金融期货、金融期权与金融工程等众多方面的问题分析,并收集了作者在模糊金融数学方面的部分研究成果,为学员今后有关专业实务课程学习及踏上工作岗位的实务操作打下扎实的定量分析能力基础。
第一篇金融市场基础概论第一章金融市场基本概念第一节金融市场五要素第二节金融市场的结构第二章几个具体的金融市场简介第一节票据市场第二节拆借市场第三节证券市场第二篇金融市场计算技术方法第三章货币的时间价值第一节单利与复利公式第二节贴现及资金还原公式第四章金融预测方法第一节相关因素推算法第二节趋势预测法第三节回归预测法第四节马尔可夫预测法第五章金融决策方法第一节确定型决策第二节随机型决策第三节不确定型决策第四节投资决策评价方法第三篇金融市场风险管理第六章收益与风险第一节单期与多期收益率第二节风险偏好与效用函数第七章金融风险度量与评估模型第一节风险直接度量方法第二节金融风险评估模型第八章风险识别预警与监测量化方法第一节贷款风险的模糊识别模型第二节金融风险预警与监测量化方法第九章金融工程中风险管理技术第一节金融工具与金融风险第二节市场风险管理中VaR方法第三节几种常用金融衍生工具损益分析简介第四篇现代资产组合理论第十章资产组合模型(MPT)第一节资产组合理论中几个重要概念第二节马科维茨模型及其评价第三节一种选择较优资产组合的模糊集方法第四节证券组合模型输入数据变动的实证分析第十一章资本资产定价模型(CAPM)第一节CAPM模型第二节CAPM模型应用第三节CAPM模型扩展第四节CAPM模型检验第十二章多因子模型:套利定价理论(APT)第一节APT模型第二节APT模型与CAPM模型的关系第三节模型参数的估计与检验第五篇金融衍生工具第十三章金融期货第一节金融期货概念及其类型第二节金融期货的套期保值第三节基差与金融期货的价格构成第四节金融期货中的风险管理第十四章金融期权第一节金融期权概念及其类型第二节布莱克-斯科尔思期权估价模型第三节二叉树定价模型第四节金融期权中的风险管理第十五章衍生工具潜在风险区间估计第一节衍生工具潜在风险成因分析第二节风险区参考文献
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30