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曹实 编 / 北京大学出版社 / 2020-04 / 其他
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上书时间2024-07-03
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多资产投资策略:资产管理的未来
《多资产投资策略:资产管理的未来》由CFA Institute组织编写,系统、简洁地介绍了多资产投资策略的原理及应用。《多资产投资策略:资产管理的未来》一部分介绍了多资产投资策略的主要策略类型、风险因子配置、动态资产配置以及风险评价。在第二部分,三位来自亚洲主权财富基金的基金经理和两位经验丰富的投资经理,分享了自己管理多资产组合的经验。
《多资产投资策略:资产管理的未来》行文通俗易懂,言简意赅,书中每章内容读者都可以在15-20分钟内读完,且没有任何数学公式,旨在令非量化投资者也可以了解《多资产投资策略:资产管理的未来》内容。同时,编写者均为CFA Institute聘请的行业专家,他们的投资经验十分宝贵且具有借鉴意义。
曹实,CFA协会亚太区高级金融分析研究总监。他专注于原创性研究,以及亚太地区投资行业的会员教育工作,曾获得美国投资行业Lipper奖。曹先生拥有逾20年的投资经验,曾任汇丰银行亚太地区高级管理人员、中国人民银行美元固定收益投资组合经理。他毕业于北京大学,曾在美国麻省理工学院斯隆商学院做访问学者。
第一部分 资产配置与组合构建的新前沿第1 章 多资产投资策略要素1.1 多资产投资策略的类型1.2 多资产投资策略中的投资人和基金经理1.3 多资产投资策略的业绩评估1.4 区别因子参考文献第2章 风险因子配置2.1 因子与资产配置2.2 大类资产与因子敞口2.3 养分之于食物,因子之于资产2.4 因子框架的应用2.5 注意事项2.6 小结参考文献第3章 动态资产配置3.1 资产配置策略的阵列3.2 系统性风险配置3.3 投资分类体系和流动性另类投资3.4 主动货币中隐藏的分散性3.5 风险管理3.6 小结参考文献第4章 风险平价:是灵丹妙药还是缘木求鱼4.1 引言4.2 风险平价组合和现代投资组合理论4.3 风险平价和效率4.4 风险平价组合和杠杆4.5 风险平价的表现4.6 美国机构采用风险平价策略的历史4.7 小结参考文献第5章 晨星投资风格箱5.1 概述:股票投资风格分析5.2 晨星投资风格箱的历史5.3 总览5.4 驱动原则5.5 投资风格箱的工作原理5.6 使用晨星投资风格箱附录5.A 持股分析法与收益分析法附录5.B 晨星基金分类方法判定和维护附录5.C 晨星固定收益投资风格箱参考文献第二部分 案例分析和基金经理访谈第6 章 GIC――新加坡金融储备的长期管理者6.1 GIC 的职责――为GIC 定义成功6.2 GIC 的投资框架6.3 政策投资组合6.4 主动投资组合6.5 GIC 的优势6.6 小结第7章 基金经理访谈:DENNIS STATTMAN, CFA7.1 初心7.2 成长7.3 过程7.4 实战第8章 基金经理访谈:BEN INKER, CFA8.1 资产配置:GMO 的哲学和方法8.2 业绩评估8.3 GMO 团队如何创造价值……
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开播时间:09月02日 10:30