【正版全新】期、期货及其他衍生产品（第6版，专业版）赫尔9787115244710人民邮电出版社2011-01-01【慧远】

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作者: 赫尔
出版社: 人民邮电出版社
ISBN: 9787115244710

出版时间: 2011-01
装帧: 精装
开本: 16开

作者: 赫尔
出版社: 人民邮电出版社

ISBN: 9787115244710
出版时间: 2011-01

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开本: 16开

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经济

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9787115244710

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前言

【内容简介】

导语摘要
《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》是现代金融投资领域的畅销书，被誉为全世界交易市场的“圣经”。本版新加入了信用风险、信用衍生产品、巴塞尔新资本协议、variance-gamma模型、经理人股票期权、凸性调整等内容。
作者开篇即申明：“《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》对衍生产品和风险管理作了全面的论述。”一方面，约翰·赫尔清晰地介绍了什么是金融衍生产品、它有那些种类、有何积极作用，以及如何使用这些金融衍生产品；另一方面，作者也一直在强调对金融衍生产品不恰当的使用可能产生的巨大风险，警告要加强企业内部控制和行业市场监管。

商品简介

本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。
本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。

作者简介
张陶伟，清华大学经济管理学院副教授，兼任中国国际金融学会理事及副秘书长。1999～2000年，任国家外汇管理局外汇政策顾问。国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》负责人。
1979～1984年先后获得清华大学学士学位和硕士学位；2000年获清华大学博士学位。1987年8月至今在清华大学经济管理学院任教。1996年入选北京市跨世纪“百人工程”计划。1998年1月～6月，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者。
主要讲授课程有：《国际金融》、《投资银行(私募股权投资、并购)》、《投资学》、《金融工程》、《公司治理》等课程。并多次获得清华大学“清华之友——优秀教师”一等奖、二等奖和三等奖，及“清华之友经济管理学院——优秀教学奖”一等奖。
主要研究领域：金融工程(金融衍生产品设计开发、金融风险管理)；投资银行(私募股权投资、并购)；国际金融、人民币汇率研究；公司治理、激励与约束机制设计。
主要著作：专著《国际金融原理》；译著包括：《期权、期货及其他衍生产品》、《兼并与收购实务》、《金融工程一衍生品与风险管理》、《金融风险管理师手册》、《期货期权入门》、《期权、期货和衍生证券》、《财务管理》、《金融工程》；并在多家核心刊物上发表论文数篇。
约翰·赫尔（JohnHull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（JosephL.RotmanSchoolofManagement）教授，Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威，发表了多部相关著作。Hull教授与AlanWhite因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（NorthropFryeaward），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。

目录
技术说明
前言
第1章  绪论
第2章  期货市场的机制
第3章  利用期货套期保值策略
第4章  各种利率
第5章  远期和期货价格的决定
第6章  利率期货
第7章  互换
第8章  期权市场的机制
第9章  股票期权价格的性质
第10章  期权的交易策略
第11章  二叉树模型介绍
第12章  维纳过程和伊藤定理
第13章  Black-Scholes-Merton模型
第14章  股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章  套期保值参数
第16章  波动率微笑
第17章  数值方法
第18章  在险值
第19章  估计波动率和相关系数
第20章  信用风险
第21章  信用衍生品
第22章  奇异期权
第23章  气象、能源和保险衍生品
第24章  关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章  鞅和测度
第26章  利率衍生证券：标准市场模型
第27章  凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章  利率衍生证券：短期利率模型
第29章  利率衍生品：HJM和LMM
第30章  互换的再次探讨
第31章  实物期权
第32章  衍生品灾难及教训
参考读物
词汇表
DerivaGem软件
主要期权、期货交易所
当x≤0时，N(x)表
当x≥0时，N(x)表
作者索引
主题索引

内容摘要
《期权期货及其他衍生产品》曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第六版的中译本。
《期权期货及其他衍生产品(第6版专业版)》本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。
全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生
品市场的金融从业人员，分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说本书也适用。

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