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萨金特 著; 杨斌 译 / 中国人民大学出版社 / 2010-01 / 平装
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递归宏观经济理论
在刻画和求解动态宏观经济学中的复杂问题时,递归方法是一个强有力的工具。在《递归宏观经济理论》一书中,既有关于递归方法的基本介绍,也有关于递归方法的高级内容,同时还包含了各种计算工具和应用实例。在《递归宏观经济理论(第2版)》第二版中,作者对于第一版的一半以上的内容进行了根本性的修订,同时还包含了七章全新的涉及更广泛题材的内容。对于《递归宏观经济理论(第2版)》第二版而言,无论是修订部分,还是全新章节,涵盖的都是当前的热门论题,并藉此进一步阐明了递归方法的魅力。
对于《递归宏观经济理论(第2版)》第一版的原有章节所做的根本性修订包括,关于递归均衡的存在性的更好的处理,关于上鞅收敛定理的进一步解释,以及当存在不完全市场时,处理经济中的最优税收问题的扩展方法。第二版中的全新内容包括了一章引论,这一章概述了全书所讨论的各种论题之间的共性;包括了两章全新的内容,这两章提供了关于最优增长模型的完整内容及其在宏观经济学和财政方面的一些基本应用;其他的全新章节涉及的内容还有,如何在线性经济中构造和计算斯塔克贝格计划或拉姆齐计划,没有承诺的可持续的风险分担均衡以及递归合同在国际贸易领域中的应用等。《递归宏观经济理论(第2版)》绝大部分章节的最后都包含了练习题,并且《递归宏观经济理论(第2版)》最后还提供了两个技术附录,介绍泛函分析和控制与滤波方面的基本内容。
扬奎斯特,斯德哥尔摩经济学院的经济学教授。萨金特是纽约大学的伯克莱讲席经济学和商学教授(BerkleyProfessorofEconomicsandBusiness)以及胡佛研究所的高级成员。
第Ⅰ篇递归方法的帝国主义第1章概述1.1提示1.2一个共同的祖先1.3储蓄问题1.3.1线性一二次持久收入理论1.3.2预防性储蓄1.3.3完全市场、保险和财富的分布1.3.4比利(Bewley)模型1.3.5标准的消费模型中的历史依赖性(Historydependence)1.3.6增长理论1.3.7来自动态最优税收的极限结果1.3.8资产定价1.3.9多种资产1.4递归方法1.4.1方法论:动态规划提出的问题1.4.2动态规划面临的质疑1.4.3动态规划的强有力回应1.4.4历史依赖性和“动态规划的平方1.4.5动态的委托一代理问题1.4.6更多的应用第Ⅱ篇工具第2章时间序列2.1两个有用的工具2.2马尔科夫链2.2.1平稳分布2.2.2渐近平稳2.2.3期望2.2.4预测函数2.2.5不变函数与遍历性2.2.6模拟马尔科夫链2.2.7似然函数2.3连续状态的马尔科夫链2.4线性随机差分方程2.4.1一阶和二阶矩2.4.2脉冲反应函数2.4.3预测和贴现2.4.4二次型的几何和2.5回归2.5.1谱2.5.2例2.6例:LQ持久收入模型2.6.1不变子空间方法2.7利率的期限结构2.7.1随机贴现因子2.7.2对数正态债券定价模型2.7.3依赖于logm1+1的序列相关的收益曲线的斜率2.7.4巴克斯和济恩的随机贴现因子2.7.5逆向操作随机贴现因子2.8估计2.9结束语附录A:线性差分方程练习第3章动态规划3.1序列问题3.1.1三种计算方法3.1.2柯布一道格拉斯约束,对数偏好3.1.3欧拉方程3.1.4欧拉方程的一个例子3.2随机控制问题3.3结束语练习第4章动态规划的实际应用4.1维数的限制4.2状态空间的离散化4.3离散状态的动态规划4.4霍华德改进算法的应用4.5数值方法4.5.1修正的策略迭代4.6贝尔曼方程的例子4.6.1例1:计算期望效用4.6.2例2:风险一敏感偏好4.6.3例3:经济周期的成本4.7多项式逼近4.7.1推荐的计算策略4.7.2切比雪夫多项式4.7.3算法:总结4.7.4保形样条函数4.8结束语第5章线性二次动态规划5.1引言5.2最优线性调节器问题5.2.1值函数迭代5.2.2贴现的线性调节器问题5.2.3策略改进算法5.3随机最优线性调节器问题5.3.1确定性等价的讨论5.4线性调节器问题中的影子价格5.4.1稳定性5.5拉格朗日公式5.6卡尔曼滤波5.6.1穆思的例子5.6.2约万诺维奇的例子5.7结束语附录A:矩阵公式附录B:线性二次近似5.B.1例:随机增长模型5.B.2基德兰德和普雷斯科特的方法5.B.3乏的决定5.B4对数线性近似5.B.5趋势移动练习第6章搜寻,匹配和失业6.1引言6.2预备知识6.2.1非负随机变量6.2.2保均展形6.3麦考尔的跨期工作搜寻模型6.3.1保均展形的影响6.3.2允许辞职6.3.3等待时间6.3.4解雇6.4湖模型6.5职业选择模型6.6约万诺维奇匹配模型的一个简化形式6.6.1递归公式及解6.6.2内生统计量6.7约万诺维奇模型的长期版本6.7.1贝尔曼方程6.8结束语附录A:更多数值动态规划的例子6.A.1例4:搜寻6.A.2例5:约万诺维奇模型练习第Ⅲ篇竞争均衡与应用第7章递归的(局部)均衡7.1均衡的概念7.2例:调整成本7.2.1一个计划问题7.3递归的竞争性均衡7.4马尔科夫完美均衡7.4.1计算7.5线性马尔科夫完美均衡7.5.1例……第8章完全市场的竞争性均衡第9章世代交叠模型第10章李嘉图等价第11章增长模型中的财政政策第12章递归的竞争性均衡第13章资产定价第14章经济增长第15章带承诺的最优税收第Ⅳ篇储蓄问题与比利模型第16章自我保险第17章不完全市场模型第Ⅴ篇递归合同第18章动态斯塔克贝格问题第19章保险与激励第20章没有承诺的均衡第21章最优化保险第22章可信的政府政策第23章国际贸易中的两个模型第Ⅵ篇古典货币经济学与搜寻第24章通货膨胀的财政货币理论第25章信用与通货第26章均衡,搜寻与匹配第Ⅶ篇技术附录附录A泛函分析附录B控制与滤波
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开播时间:09月02日 10:30