量化投资与对冲基金入门

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丁鹏著 / 电子工业出版社 / 2014-04 / 平装

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图书 > 经济
量化投资与对冲基金入门
作者: 丁鹏著

出版社: 电子工业出版社

出版时间: 2014-04

版次: 1

ISBN: 9787121222924

定价: 59.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 256页

字数: 256千字

正文语种: 简体中文

原版书名: Introduction To Quantitative Investment and Hedge Funds

丛书: 量化投资与对冲基金丛书
内容简介：

　　《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
　　《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。

作者简介：

　　丁鹏，博士中国量化投资学会理事长著述的《量化投资――策略与技术》是国内有关量化投资策略方面的重量级专著，已经成为国内宽客的必读教材，同时还是《量化投资与对冲基金》副主编，《第一财经＆#8226;解码财商》解码人。2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。

目录：

第1章量化投资介绍
1．1 量化投资基本概念
1．2 量化投资与有效市场假说
1．3 量化投资的优势
1．4 量化投资与传统投资
1．5 量化投资的价值
1．6 量化投资的内容
1．7 量化投资的历史
1．8 量化投资的理论基础
1．9 量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2．1 对冲基金定义
2．2 对冲基金的特征
2．3 业绩持续性
2．4 对冲基金运作
2．5 规模及收益
2．6 世界前十大对冲基金
2．7 对冲基金投资者
2．8 对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3．1 美国证监会的分类
3．2 对冲基金主要策略
3．3 股票对冲策略
3．4 事件驱动策略
3．5 宏观因素策略
3．6 相对价值策略
3．7 区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4．1 十大对冲基金
4．2 桥水基金
4．3 摩根大通资产管理
4．4 齐夫资本
4．5 贝莱德
4．6 鲍波斯特集团
4．7 保尔森公司
4．8 安祖高顿公司
4．9 文艺复兴科技
4．10 埃利奥特
4．11 法拉龙资本
第5章相对价值策略
5．1 阿尔法策略类型
5．2 多因子
5．3 风格轮动
5．4 行业轮动
5．5 资金流
5．6 动量反转
5．7 一致预期
5．8 筹码选股
第6章宏观因素策略
6．1 宏观因素策略类型
6．2 趋势择时策略
6．3 市场情绪择时
6．4 时变夏普率
6．5 Hurst指数择时
6．6 SVM分类择时
第7章高频交易
7．1 高频交易概念
7．2 流动性回扣交易
7．3 猎物算法交易
7．4 自动做市商策略
7．5 高频交易的新发展
7．6 交易速度
7．7 短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 现货指数复制
8．4 结算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 冲击成本
8．7 保证金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常见套利组合
8．10 非常状态处理
第9章算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被动型算法交易类型
9．3 标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10．1 主要基础理论
10．2 人工智能
10．3 数据挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持向量机
10．6 分形理论
10．7 随机过程
第11章主要IT系统
11．1 量化投资IT架构
11．2 IT系统的作用
11．3 MATLAB语言
11．4 R语言
11．5 大智慧DTS系统
11．6 天软量化平台
11．7 国泰安宽平台
11．8 名策多因子分析系统
11．9 开拓者分析系统
11．10 恒生策略交易系统（ITP）
11．11 MC分析系统
11．12 MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12．1 主要架构
12．2 财务杠杆
12．3 外部监管
12．4 内部控制
12．5 对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13．1 中国基金对冲时代
13．2 对冲基金投资应用
13．3 国内对冲基金面临的挑战
附录A 策略组合模型
附录B 访谈录
后记
参考文献

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商品描述：

                                        第1章量化投资介绍
1．1 量化投资基本概念
1．2 量化投资与有效市场假说
1．3 量化投资的优势
1．4 量化投资与传统投资
1．5 量化投资的价值
1．6 量化投资的内容
1．7 量化投资的历史
1．8 量化投资的理论基础
1．9 量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2．1 对冲基金定义
2．2 对冲基金的特征
2．3 业绩持续性
2．4 对冲基金运作
2．5 规模及收益
2．6 世界前十大对冲基金
2．7 对冲基金投资者
2．8 对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3．1 美国证监会的分类
3．2 对冲基金主要策略
3．3 股票对冲策略
3．4 事件驱动策略
3．5 宏观因素策略
3．6 相对价值策略
3．7 区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4．1 十大对冲基金
4．2 桥水基金
4．3 摩根大通资产管理
4．4 齐夫资本
4．5 贝莱德
4．6 鲍波斯特集团
4．7 保尔森公司
4．8 安祖高顿公司
4．9 文艺复兴科技
4．10 埃利奥特
4．11 法拉龙资本
第5章相对价值策略
5．1 阿尔法策略类型
5．2 多因子
5．3 风格轮动
5．4 行业轮动
5．5 资金流
5．6 动量反转
5．7 一致预期
5．8 筹码选股
第6章宏观因素策略
6．1 宏观因素策略类型
6．2 趋势择时策略
6．3 市场情绪择时
6．4 时变夏普率
6．5 Hurst指数择时
6．6 SVM分类择时
第7章高频交易
7．1 高频交易概念
7．2 流动性回扣交易
7．3 猎物算法交易
7．4 自动做市商策略
7．5 高频交易的新发展
7．6 交易速度
7．7 短期预测交易

第8章期指套利与商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 现货指数复制
8．4 结算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 冲击成本
8．7 保证金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常见套利组合
8．10 非常状态处理
第9章算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被动型算法交易类型
9．3 标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10．1 主要基础理论
10．2 人工智能
10．3 数据挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持向量机
10．6 分形理论
10．7 随机过程
第11章主要IT系统
11．1 量化投资IT架构
11．2 IT系统的作用
11．3 MATLAB语言
11．4 R语言
11．5 大智慧DTS系统
11．6 天软量化平台
11．7 国泰安宽平台
11．8 名策多因子分析系统
11．9 开拓者分析系统
11．10 恒生策略交易系统（ITP）
11．11 MC分析系统
11．12 MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12．1 主要架构
12．2 财务杠杆
12．3 外部监管
12．4 内部控制
12．5 对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13．1 中国基金对冲时代
13．2 对冲基金投资应用
13．3 国内对冲基金面临的挑战
附录A 策略组合模型
附录B 访谈录
后记
参考文献


                                        　　《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
　　《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。
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