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秦海英 著 / 中国市场出版社 / 2011-10 / 平装
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上书时间2023-01-05
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中国机构投资者交易行为与股市稳定性:基于实验与行为金融理论的分析
《中国机构投资者交易行为与股市稳定性(基于实验与行为金融理论的分析)》以中国经济转型期机构投资者行为与股票市场稳定性研究为论题,运用行为金融学相关理论,依照一条行为金融一般理论一中国机构投资者行为特征分析一基于行为金融理论的中国机构投资者对股票市场稳定性作用的实证检验一政策建议的脉络层层展开分析。
秦海英,经济学博士,南开大学经济学院经济研究所副教授。研究方向为:市场经济理论与经济改革、实验与行为经济学。现任南开大学经济学院院长助理、南开大学经济实验教学中心副主任。2004-2005年,在南开大学商学院做工商管理博士后期间赴德国波恩大学实验经济学实验室做访问学者,合作导师为1994年诺贝尔经济学奖获得者莱茵哈德·泽尔腾(ReinhardSelten)教授,合作研究方向为实验与行为经济学。
第1章导论1.1研究意旨1.2研究的架构及主要内容1.3研究方法1.3.1行为金融理论分析1.3.2实证分析方法1.3.3比较分析方法1.4创新之处和有待进一步研究的问题第2章行为金融关于股票市场及投资者行为的分析2.1行为金融对有效市场假说的质疑2.1.1有效市场假说(EMH)的理论基础2.1.2有效市场假说的实证检验2.1.3有效市场假说的含义2.2行为金融理论述评2.2.1行为金融学的概念性框架2.2.2对理性人假设的置疑2.2.3行为金融学对有效市场假说的挑战2.3行为金融学的主要理论模型2.3.1DSSW噪声交易模型2.3.2投资者心态模型2.3.3羊群行为模型第3章机构投资者概述及其在中国的发展研究3.1机构投资者及其特征3.1.1机构投资者的概念与定义3.1.2机构投资者的特征3.1.3机构投资者的分类3.2中国机构投资者现状3.2.1中国发展机构投资者的历程3.2.2中国股票市场中的主要机构投资者3.3中国股票市场的非理性3.3.1中国股票市场现状3.3.2中国股票市场过度投机严重3.3.3中国股票市场中噪声交易过度3.3.4中国股票市场非理性泡沫非常严重3.3.5中国股票市场资源配置功能减弱第4章机构投资者对股票市场稳定性影响的理论研究4.1机构投资者投资行为特征4.1.1机构投资者的投资特征4.1.2机构投资者的有限理性投资特征4.1.3行为金融关于机构投资者行为特征的分析4.2机构投资者与股票市场稳定性关系概述4.2.1股票市场稳定性与波动性的概念及其辨析4.2.2国内外关于机构投资者的相关研究4.2.3国内外对于机构投资者与股票市场稳定性的研究4.3机构投资者与股票市场稳定的实证研究4.3.1中国股市稳定性判别指标选择及总体特征4.3.2中国股市稳定性的分时段计量检验4.3.3基金指数与大盘指数的格兰杰因果关系检验第5章机构投资者噪声交易行为与中国股市泡沫实证研究5.1噪声交易理论概述5.1.1引论5.1.2国内外研究现状5.2噪声交易与噪声交易模型5.2.1噪声交易者模型5.2.2扩展的噪声交易者模型5.2.3非理性泡沫的确定5.2.4泡沫的持续5.3中国股票市场噪声交易现状及其特征的模型构建5.3.1噪声交易现状和成因分析5.3.2噪声交易价格正反馈模型的建立5.3.3实证检验第6章机构投资者的正反馈交易行为对股票市场波动性的影响分析6.1股票市场的正反馈交易概述6.1.1正反馈交易的概念6.1.2正反馈交易的形成机制6.2机构投资者的正反馈交易对股价波动的影响6.2.1正反馈交易对股票市场股价异常现象的解释6.2.2机构投资者的正反馈交易与股价波动6.3中国证券投资基金正反馈交易的实证分析6.3.1中国证券投资基金正反馈交易的超额需求实证分析6.3.2中国证券投资基金正反馈交易的ITM、HR实证分析6.3.3结论及建议第7章机构投资者“羊群行为”对股票市场波动性影响7.1股票市场羊群行为的有关研究综述7.1.1“羊群行为”的概念7.1.2国外关于羊群行为的研究概况7.1.3国内关于羊群行为的研究概况7.1.4证券投资基金“羊群行为”的检验方法7.2基于LSV方法的对中国证券投资基金“羊群行为”的实证研究7.2.1中国证券投资基金集中持股情况7.2.2基于LsV方法的实证研究7.3中国股票市场“羊群行为”的成因与对策7.3.1中国股票市场“羊群行为”的成因探讨7.3.2减少中国股票市场“羊群行为”的对策第8章股票市场中机构投资者的信息效率实验分析8.1研究背景8.2实验设计8.3实验结果8.3.1信息完全对称条件下的实验8.3.2内幕人环境下的实验检验8.4实验结论与政策建议8.4.1实验结论8.4.2政策建议第9章股票市场价格泡沫实验9.1证券泡沫实验研究现状9.1.1有关信息结构的实验研究9.1.2有关交易制度的实验研究9.1.3有关风险偏好的实验研究9.1.4有关价格对预期的反馈的实验9.2股票市场泡沫实验研究的一般方法9.3实验目的与思路9.3.1实验目的9.3.2投资者类型和证券估值9.3.3逆推推理的困难9.4实验设计与实施9.4.1基础实验设置:长期和短期投资者9.4.2实验程序9.4.3验设计的辅助检验9.5实验结果与启示9.5.1实验结果9.5.2实验结果对我们的启示9.5.3实验可以拓展的方面第10章对中国机构投资者发展的政策建议与展望10.1股票市场的完善10.1.1严格股票上市准入,从源头上控制上市公司质量lO.1.2完善股票市场的制度建设10.1.3加快发展机构投资者应对股权分置改革的需要10.2加强对机构投资者监管10.2.1建立权变管理监管体制模式10.2.2逐步完善信息披露制度和规范上市公司信息披露体系10.2.3建立机构投资者行业的自律监管机制10.3构造合格的机构投资者队伍10.3.1合理培育扶持市场力量10.3.2机构投资者要健全内控机制完善自身治理机构10.3.3机构投资者投资理念的自我完善10.3.4机构投资者必须建立风险评估机制10.3.5机构投资者必须建立有特色的投资经营板块参考文献
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开播时间:09月02日 10:30