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王燕 编 / 中国人民大学出版社 / 2008-12 / 平装
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上书时间2022-12-02
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21世纪统计学系列教材:应用时间序列分析(第2版)
作为数理统计学的一个专业分支,时间序列分析遵循数理统计学.的基本原理,都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性,使得我们在任意一个时刻只能获得惟一的一个序列观察值,这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。目前,国内有关时间序列分析的著作和教材有很多,每本书都会有它预定的读者群体。本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。根据这个定位,本书语言通俗、案例丰富,理论联系实际紧密,习题难易程度适当,非常便于学生理解和练习。本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作,本书所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序将放在人大经管在线上,读者可免费下载。
第1章时间序列分析简介1.1引言1.2时间序列的定义1.3时间序列分析方法1.4时间序列分析软件1.5习题1.6上机指导第2章时间序列的预处理2.1平稳性检验2.2纯随机性检验2.3习题2.4上机指导第3章平稳时间序列分析3.1方法性工具3.2ARMA模型的性质3.3平稳序列建模3.4序列预测3.5习题3.6上机指导第4章非平稳序列的确定性分析4.1时间序列的分解4.2确定性因素分解4.3趋势分析4.4季节效应分析4.5综合分析4.6X-11过程4.7习题4.8上机指导第5章非平稳序列的随机分析5.1差分运算5.2ARIMA模型5.3残差自回归模型5.4异方差的性质5.5方差齐性变换5.6条件异方差模型5.7习题5.8上机指导第6章多元时间序列分析6.1平稳多元序列建模6.2虚假回归6.3单位根检验6.4协整6.5误差修正模型6.6习题6.7上机指导附录1附录2附录3
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开播时间:09月02日 10:30