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陈蓉 、 郑振龙 著 / 北京大学出版社 / 2011-09 / 平装
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上书时间2022-09-02
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固定收益证券/21世纪经济与管理规划教材(金融学系列)
《21世纪经济与管理规划教材(金融学系列):固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材,涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。
《21世纪经济与管理规划教材(金融学系列):固定收益证券》分为三大部分:第一章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的最大特色。全书强调知识的应用性,强调理论模型的严谨性,配有大量丰富且贴近观实的案例,注重市场直觉的培养,力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
《21世纪经济与管理规划教材(金融学系列):固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业”固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书,还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
陈蓉,博士,厦门大学副教授,美国康奈尔大学经济学博士后,东南融通系统工程有限公司博士后,曾在美国北卡罗来纳大学(夏洛特)数学与统计学系访问并任教。研究领域:金融工程、固定收益证券、结构性衍生产品与风险管理。在《经济学动态》、《统计研究》、《经济学家》、《国际金融研究》、《厦门大学学报(哲社版)》等期刊上发表10多篇论文,出版合著、合译、改编英文教材等共5部。主持6项金融产品设计、定价与风险管理方向的课题。
第一章固定收益证券概述第一节理解固定收益证券第二节基础性债务工具第三节固定收益证券衍生品第四节结构性债务工具第五节固定收益证券市场第二章债券价格与收益率第一节货币的时间价值第二节利率第三节债券定价第四节债券的收益率分析第五节债券的报价附录第三章利率远期、利率期货与利率互换第一节利率远期第二节利率期货第三节利率互换第四章利率期限结构:静态模型第一节利率期限结构概述第二节利率期限结构变动的因子分析第三节传统的利率期限结构理论第四节利率期限结构的拟合附录第五章利率风险管理第一节利率风险的度量第二节基于久期和凸性的利率风险管理第六章固定收益证券组合管理第一节保守的组合管理策略第二节积极的组合管理策略第三节对冲型组合管理策略附录:中债指数编制说明第七章利率期限结构:动态模型第一节动态利率模型概述第二节仿射利率期限结构模型第三节hjm分析框架与无套利模型第四节动态利率模型参数的估计与校准附录第八章利率期权定价第一节债券期权第二节可赎回与可回售债券第三节利率顶和利率底第四节利率互换期权第九章高级利率风险管理第一节期权调整利差分析法第二节在险值参考文献
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开播时间:09月02日 10:30