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类承曜 著 / 中国人民大学出版社 / 2013-03 / 平装
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经济管理类课程教材·金融系列:固定收益证券(第3版)
《经济管理类课程教材·金融系列:固定收益证券(第3版)》理论与实践紧密结合,既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论,又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用;既有对固定收益证券入门知识的介绍,又有对一些债权方面的重要问题的深入分析。
本次修订,除了对前两版中的错误、一些陈旧的内容进行更新,并增加了一些新的专栏以外,还对一些内容进行了大幅度修改。例如,第一章对债券的分类主要参考了国际上的通行做法,然后结合我国债券市场的独特情况对中国债券品种进行了分类介绍,既照顾到与国际接轨,又考虑了中国特色;第二章则专门通过一接介绍中国国债市场;第五章则添加了“PVBP”以及“关键利率久期”等重要风险衡量指标;第六章对利率期限结构理论的阐述则更加清晰。
《经济管理类课程教材·金融系列:固定收益证券(第3版)》既可作为高年级本科生的教材,又可以作为研究生的教材,对金融界的从业人员也有很大帮助,可以提高他们对固定收益证券的理解和运用。
类承曜,经济学博士,中国人民大学财政金融学院党委副书记,副教授。中国人民大学投资研究所副所长,中国银行间市场交易商协会债券培训专家。讲授课程主要有:投资学、公司理财、固定收益证券、金融机构风险管理等。研究方向主要有:证券投资学、固定收益证券、金融监管研究、公司财务等。
第一章债券的基本知识第一节固定收益证券和债券的定义第二节债券的风险第三节债券的种类第四节中国债券品种第二章债券市场和债券交易第一节固定收益证券市场的定义和分类第二节债券的发行市场第三节债券的流通市场和价格形成方式第四节债券的结算和交易方式第五节中国国债市场第六节债券评级第三章债券的价格第一节货币的时间价值第二节债券的价值第三节复杂情况下债券价值的计算第四章债券的收益率第一节债券收益率的衡量第二节债券总收益的潜在来源第三节衡量债券组合的历史业绩第五章债券价格波动性的衡量第一节债券价格与收益率的关系第二节债券价格波动性的特点第三节价格波动性的衡量Ⅰ:基点价格值和价格变化的收益值第四节价格波动性的衡量Ⅱ:凸性和久期第六章利率决定与利率结构第一节利率概述第二节名义利率的决定第三节利率风险结构第四节利率期限结构第五节推导收益率曲线第六节利用收益率曲线正确计算债券价格第七章债券投资组合管理策略第一节债券投资组合策略的选择第二节消极的债券组合管理第三节积极的债券组合管理第四节期限分析第五节收益率曲线变动策略第六节或有免疫策略第八章利率衍生金融工具简介第一节远期利率合约和利率期货第二节利率期权第三节利率互换合约第四节利率上限、利率下限和利率双限第九章利率衍生工具的定价第一节保证金账户交易和套利第二节利率远期合约的现金流模式和远期价格确定第三节利率期货的定价第四节利率期权的定价第五节利率互换的定价第六节利率上限和利率下限的价值第十章附加期权的债券分析第一节可赎回债券的特性分析第二节可赎回债券价格的确定第三节可转换债券第四节附加选择权债券的收益率和风险衡量参考文献
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开播时间:09月02日 10:30