期权 期货及其他衍生产品 第六版 专业版 华尔街人手一册的衍生产品投资圣经 加 约翰 赫尔著 9787115244710 人民邮电出版社
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9787115244710
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作者:
加赫尔
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出版社:
人民邮电出版社
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ISBN:
9787115244710
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出版时间:
2010-01
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装帧:
平装
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开本:
16开
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ISBN:
9787115244710
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出版时间:
2010-01
上书时间2023-10-29
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商品描述:
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期权 期货及其他衍生产品 第六版 专业版\
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定价\
99.00\
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出版社\
人民邮电出版社\
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版次\
6\
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出版时间\
2011年01月\
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开本\
16开\
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作者\
加 约翰 赫尔\
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装帧\
精装\
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页数\
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字数\
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ISBN编码\
9787115244710\
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本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”,是高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第6版的中译本。本书内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系,使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。全书共32章,内容括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。本书同先前的版本一样适于不同的用途,既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生,也适用于数学功底较好的本科高年级学生,尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说,本书具有不可替代的阅读价值。\
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技术说明前言第1章 绪论第2章 期货市场的机制第3章 利用期货套期保值策略第4章 各种利率第5章 远期和期货价格的决定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的机制第9章 股票期权价格的性质第章 期权的交易策略第11章 二叉树模型介绍第12章 维纳过程和伊藤定理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权第15章 套期保值参数第16章 波动率微笑第17章 数值方法第18章 在险值第19章 估计波动率和相关系数第20章 信用风险第21章 信用衍生品第22章 奇异期权第23章 气象、能源和保险衍生品第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论第25章 鞅和测度第26章 利率衍生证券:标准市场模型第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整第28章 利率衍生证券:短期利率模型第29章 利率衍生品:HJM和LMM第30章 互换的再次探讨第31章 实物期权第32章 衍生品灾难及教训……\
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