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[美] 迈尔森 (Myerson R.B.) 著; 董志强 译 / 机械工业出版社 / 2009-05 / 平装
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上书时间2024-05-03
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经济决策的概率模型
《经济决策的概率模型》是一本将概率模型用于分析风险和经济决策的入门教材。全书自始至终倾力向读者阐明,如何在复杂的现实情形中运用概率论,并将概率论晦涩的数学运算融入到生动有趣的现实经济生活中。全书的分析性工作都是在MicrosoftExcel电子表格中进行的,这种方法有助于读者处理更为复杂的问题。强调电子表格建模的结果是,阅读完《经济决策的概率模型》的读者可从中学到精妙的电子表格技巧,轻松获得概率分析的应用能力。
《经济决策的概率模型》适用于经济管理类专业高年级本科生和MBA学员,也可作为从事概率论、经济决策或数量建模等课程研究的人员参考读物。
罗杰·B.迈尔森,1951年出生在美国波士顿,1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。现任美国芝加哥大学教授。研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。20世纪80年代,美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端。迈尔森用“机制设计”理论很好地为此改革设计了方案并运行至今,效果良好。2007年诺贝尔经济学奖授予罗杰B迈尔森。以表彰他在创建和发展。机制设计理论”方面所做的贡献。瑞典皇家科学院声明说,“机制设计理论”有助于经济学家、各国政府和企业识别在何种情况下市场机制有效,何种情况下市场机制无效,帮助人们确定有效的贸易机制、政策手段和决策过程。
目录译者序教学建议前言作者简介第1章模拟与条件概率1.1从Excel中的Simstools开始1.2如何在电子表格中掷硬币1.320个销售电话的模拟模型1.4用Excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析1.5条件独立1.6来自三角分布的一个连续随机技能变量1.7概率树和贝叶斯法则1.8电子表格高级技巧:创建一个多重输入表格1.9模型运用小结练习题第2章离散随机变量2.1不确定性决策中的未知量2.2绘制一个概率分布2.3模拟离散随机变量2.4期望值和标准差2.5从样本中进行估计2.6样本估计的精度2.7决策标准2.8多元随机变量小结练习题第3章常风险容限的效用理论3.1考虑风险规避:概率下的效用分析3.2模拟数据的效用分析3.3线性风险容限更一般的假设3.4关于效用理论的高技术性注解3.5关于常风险容限的高技术性注解小结练习题第4章连续随机变量4.1正态分布4.2指数函数和自然对数函数4.3对数正态分布4.4广义对数正态分布4.5主观概率估计4.6含有离散和连续未知量的决策问题4.7正态彩票的确定性等价4.8其他概率分布小结练习题第5章多元正态随机变量与相关性5.1离散随机变量的联合分布5.2协方差和相关性5.3几个随机变量的线性函数5.4根据数据估计相关性5.5用CORAND和NORMINV创建多元正态随机变量5.6多元正态资产回报下的投资组合分析5.7ExceI求解工具与有效投资组合设计5.8相关性的主观评估5.9在非正态随机变量下运用CORAND5.10随机变量线性函数的深入说明小结练习题第6章条件期望6.1随机变量之间的依存性6.2估计条件期望和标准差6.3离散例子中的期望后验法则6.4树图中条件期望的逆向分析6.5条件期望关系与相关性6.6关于概率的不确定性6.7线性回归模型6.8最小平方误差和回归分析小结练习题第7章决策变量的最优化7.1决策分析中运用模拟的一般技巧72信息的策略性运用7.3决策树7.4一个简单的竞价问题7.5赢家的诅咒7.6竞争行为分析小结练习题第8章风险分担与金融8.1常风险容限个人合伙中的最优风险分担8.2大量非线性分担规则中线性规则的最优性8.3受制于道德风险激励约束的风险分担8.4道德风险下的分段线性分担规则8.5公司决策制定与股票市场的资产定价8.6套利定价理论的基本思想小结练习题第9章增长和到达的动态模型9.1净现值9.2预测模型9.3预测的例子:戈音案例9.4布朗运动增长模型9.5对数最优投资策略9.6指数到达模型9.7排队模型9.8简单的存货模型9.9项目时间长度与紧急任务小结练习题附录与本书一起使用的Excel插件参考文献
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开播时间:09月02日 10:30