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[美]冈特·勒夫勒(Loffler G.) 著; 朱民 编; 柏满迎 译 / 中国财政经济出版社 / 2011-12 / 平装
售价 ¥ 4.20
品相 八五品
上书时间2023-12-23
信用风险模型:基于Excel和VBA平台
在当今竞争日益激烈的金融市场中,成功的风险管理,投资组合管理,以及信用衍生品要求我们必须不断地进行知识更新,尤其要具备有效利用数学模型工具和技术的能力。《金融发展与创新译丛:信用风险模型》重点介绍了利用Excel和VBA平台进行风险建模的知识,将各种信用风险分析方法融入到具体的风险建模过程中,将理论模型和具体应用紧密结合起来。对于相关行业的从业者,本书是非常有用的工具书。
前言一些疑难问题的提示第1章用Logit模型测算信用评分连接信用评分、违约概率以及观察到的违约行为用Excel估算logit系数模型估算后的统计量计算解释回归统计量预测和情景分析处理输入变量中的异常值评分和解释变量间函数关系的选择结论注释与参考文献附录第2章违约预测和估值的结构法结构模型中的违约和估值在一年期的水平上应用默顿模型迭代法采用权益价值和权益波动率的解法比较不同的方法在T年期的水平上应用默顿模型信贷息差注释与参考文献第3章转移矩阵队列法多期转移矩阵风险率法由特定的转移矩阵获得生成矩阵二项分布的置信区间自助法计算风险率法的置信区间注释与参考文献附录第4章违约率和转移率的预测候选变量的预测投资级违约率的线性回归预测运用泊松回归预测投资级违约率预测模型的回溯测试预测转移矩阵转移矩阵的调整用单一参数表示转移矩阵移位转移矩阵转移率预测的回溯测试适用范围注释与参考文献附录第5章资产价值法建模和违约相关性估计违约相关性、联合违约概率和资产价值法用违约实例校准资产价值法:矩法用极大似然法估计资产相关性用蒙特卡罗法分析估计量的可靠性第6章用资产价值法衡量信用组合风险第7章评级系统的验证第8章信用组合模型的验证第9章风险中性违约概率和信用违约互换第10章结构信用的风险分析:和首次违约互换第11章巴塞尔协议Ⅱ和内部评级附录A1VisualBasic应用软件(VBA)附录A2规划求解附录A3最大似然估计和牛顿法附录A4检验和拟合优度附录A5用户自定义函数
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开播时间:09月02日 10:30