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李胜宏 著 / 浙江大学出版社 / 2011-09 / 平装
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上书时间2024-03-28
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数理金融理论与模型
《数理金融理论与模型》综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用,也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。在内容涵盖方面,《数理金融理论与模型》讲述了经典的金融经济学理论,不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型,还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时,对信用风险这个非常流行的主题,《数理金融理论与模型》也做了讲解。
第一章金融市场第一节基础金融资产1.1.1股票1.1.2债券1.1.3其他基础金融资产第二节金融衍生品1.2.1远期1.2.2期货1.2.3期权1.2.4互换第三节信用衍生品1.3.1信用风险1.3.2信用衍生品1.3.3单名信用衍生品1.3.4多名信用衍生品练习题第二章效用理论第一节效用函数2.1.1偏好2.1.2效用函数第二节期望效用理论2.2.1随机计划集2.2.2圣彼得堡悖论2.2.3期望效用表示2.2.4期望效用表示的存在性2.2.5多期情形的期望效用表示2.2.6期望效用理论遇到的挑战第三节风险态度及其度量2.3.1风险态度2.3.2风险厌恶的局部度量2.3.3风险厌恶的整体度量2.3.4多风险资产情形第四节随机占优2.4.1随机占优的思想2.4.2一阶随机占优2.4.3二阶随机占优2.4.4其他形式的随机占优练习题第三章资产组合理论第一节问题引入3.1.1单一资产的收益与风险3.1.2资产组合的收益与风险第二节不含无风险资产的资产组合理论3.2.1均值一方差准则3.2.2数学准备3.2.3资产组合理论的基本假设3.2.4资产组合前沿边界3.2.5前沿边界性质3.2.6P-零协方差组合3.2.7前沿资产与可行资产的关系3.2.8q-零协方差组合第三节含无风险资产的资产组合理论3.3.1资产组合前沿边界3.3.2前沿边界性质3.3.3前沿资产与可行资产的关系第四节VaR与C-VaR风险度量下的资产组合3.4.1从方差风险度量到VaR与C-VaR风险度量3.4.2VaR与C-VaR3.4.3VaR与C-VaR准则下的资产组合第五节最优资产组合的应用3.5.1样本收集与数据处理3.5.2结果分析练习题第四章资本资产定价模型与套利定价理论第一节资本资产定价模型4.1.1从Markowitz资产组合理论到资本资产定价模型4.1.2基本假设4.1.3市场组合4.1.4资本资产定价模型的理论第二节资本资产定价模型相关结论4.2.1资本市场线与Sharpe比率4.2.2市场风险与Beta系数4.2.3证券市场线与Treynor比率4.2.4Alpha指标第三节资本资产定价模型进一步的讨论4.3.1资本资产定价模型的二基金分离定理4.3.2不含无风险资产的资本资产定价模型4.3.3市场组合的有效性以及可替代性第四节套利定价理论4.4.1单因子模型4.4.2多因子模型4.4.3套利定价模型的基本假设4.4.4套利定价模型的建立4.4.5套利定价模型与资本资产定价模型的区别与联系第五节CAPM与APT、模型的应用4.5.1CAPM与指数复制4.5.2Fama-French多因子模型练习题第五章鞅定价方法第一节离散时间鞅定价5.1.1离散时间鞅5.1.2基础资产的二叉树模型:单期情形5.1.3基础资产的二叉树模型:多期情形5.1.4鞅测度与风险中性测度5.1.5有限状态空间上的测度变换5.1.6鞅定价方法与资产定价基本定理5.1.7衍生资产鞅定价的进一步讨论5.1.8衍生资产的二叉树定价实例第二节连续时间鞅定价5.2.1从离散时间模型到连续时间模型5.2.2布朗运动与连续时间鞅5.2.3连续时间鞅定价5.2.4连续时间下欧式期权定价练习题第六章信用风险第一节信用风险建模6.1.1结构化模型6.1.2约化模型6.1.3违约相关性模型第二节信用衍生品定价6.2.1单名信用衍生品定价6.2.2多名信用衍生品定价练习题参考文献
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开播时间:09月02日 10:30