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谷宇 著 / 经济科学出版社 / 2013-09 / 平装
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大连理工大学应用经济学前沿系列丛书:汇率制度演进背景下人民币汇率波动成因及波动效应研究
《大连理工大学应用经济学前沿系列丛书:汇率制度演进背景下人民币汇率波动成因及波动效应研究》所做的主要工作和贡献有以下几个方面:
(1)在第2章中,介绍了汇率制度分类方法和汇率制度选择理论,回顾了新中国成立以来人民币汇率体制的变迁历程,对人民币汇率的经济绩效进行了述评,构建了《大连理工大学应用经济学前沿系列丛书:汇率制度演进背景下人民币汇率波动成因及波动效应研究》的基本分析框架。
(2)在第3章中,在资本流动和转轨经济的背景下,基于包含非抵补利率平价的行为均衡汇率模型,采取协整和误差修正模型的方法,判定了人民币汇率的均衡水平和错位程度,着重分析了目前人民币汇率升值压力形成的根本原因和短期因素。
(3)在第4章中,基于扩展的蒙代尔-弗莱明-多恩布什模型,应用结构向量自回归模型,考察了外部冲击对人民币汇率的冲击。
(4)在第5章中,测算了人民币外汇市场压力并分析了其波动成因,着重考察了中美货币政策变动对人民币外汇市场压力的作用机制及效果。
(5)在第6章中,基于均衡汇率理论,应用GARCH模型度量了人民币汇率波动性,并建立进出口的协整和误差修正模型,进一步考察了这一波动性对我国进出口的影响。
(6)在第7章中,构建包含宏观经济变量和汇率的向量自回归模型,基于Granger因果检验和脉冲响应函数判断了汇率升值对辽宁省和大连市经济的效应。
(7)在第8章中,应用事件研究法考察了两次关键事件对我国深市13个行业指数收益率的影响;第8.3节则选取纺织服装业这一特定行业,应用包含GARCH效应的Fama-French三因素模型考察了人民币汇率对该行业上市公司股价的影响。
第1章引论1.1选题的意义1.2国内外文献综述1.3主要内容和结构安排第2章汇率制度、汇率波动与经济绩效2.1汇率制度分类2.2汇率制度、汇率波动与经济绩效的理论联系2.3人民币汇率制度演进历程及经济绩效述评2.4人民币未来的汇率制度改革方向本章小结第3章人民币汇率的均衡水平及短期波动3.1汇率概念及人民币汇率变动轨迹3.2均衡汇率理论概述3.3人民币均衡汇率模型的构建3.4人民币汇率均衡水平及错位程度的测算本章小结第4章人民币汇率波动与外部冲击4.1汇率体制与外部冲击关系的理论分析及文献综述4.2我国面临的外部冲击分析4.3人民币汇率应对外部冲击的模型构建4.4人民币汇率应对美国非对称冲击的机制分析本章小结第5章人民币外汇市场压力测算与分析5.1外汇市场压力文献综述5.2人民币外汇市场压力测算及波动原因分析5.3人民币外汇市场压力的决定因素分析5.4人民币外汇市场压力的短期动态性分析本章小结第6章人民币汇率波动对中国进出口的影响研究6.1汇率波动性对进出口影响的理论基础及文献综述6.2人民币汇率波动性的度量6.3建立包含汇率波动性的非完全替代进出口模型6.4人民币汇率波动性对我国进出口的冲击效应分析本章小结第7章人民币汇率波动对产出的影响研究——基于辽宁省和大连市的经验分析7.1汇率波动影响产出的理论模型及文献综述7.2人民币汇率波动影响辽宁省经济增长的效应分析7.3人民币汇率波动影响大连市经济增长的效应分析本章小结第8章人民币汇率波动对上市公司股价的影响研究8.1外汇风险暴露的文献综述8.2“汇改”及“汇改重启”对上市公司股价的影响8.3纺织服装业上市公司外汇风险暴露研究本章小结第9章结论9.1主要结论9.2政策建议9.3需要进一步研究的问题参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30