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苑莹 、 庄新田 著 / 中国经济出版社 / 2012-01 / 平装
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基于多重分形的金融市场复杂特性分析及应用:以中国股票市场为研究对象
《基于多重分形的金融市场复杂特性分析及应用:以中国股票市场为研究对象》围绕金融市场复杂陸问题进行了深入探索,在对分形与多重分形理论系统分析的基础上,作者对中国沪深股票市场进行了实证研究。全书对复杂性问题基本理论做了全面总结,系统研究了中国股票市场的异象性特征及多重分形特性,探讨了股票市场多重分形特征在风险管理中的应用,同时,作者深入研究了中国股票市场的极端波动行为。全书体例严谨,数据翔实,为新时期下探索金融市场复杂特性的优秀之作。
苑莹,管理学博士。副教授,现任教于东北大学工商管理学院。东北大学信息科学与工程学院博士后,美国德克萨斯大学奧斯汀分校McCombs商学院访问学者。近几年来,在PhysicaA:StatisticalMechanicsanditsApplications,TheJournalofBusinessandEconomics,《系统工程学报》。《管理工程学报》,《系统管理学报》,《管理评论》,《管理科学》等国际国内学术期刊上发表论文二十余篇。作为项目负责人主持国家自然科学基金,中国博士后科学基金,中国博士后特别资助等科研项目多项,翻译出版《金融与保险精算数学》译著一部,编写《金融保险实务》教材一部。
庄新田,管理学博士,教授,博士生导师,现任教于东北大学工商管理学院。近年来,在中外核心期刊发表学术论文120余篇,其中SCI收录5篇,EI收录15篇,ISTP收录10篇;主持国家及省部级科研课题20余项,获奖8项。
前言第1章绪论1.1非线性框架下研究中国股票市场价格行为的现实背景1.2非线性框架下研究中国股票市场价格行为的理论背景1.3分形市场理论的提出1.4将多重分形理论应用于中国股票市场的重要意义第2章金融市场2.1金融市场概述2.2金融市场基本理论2.2.1投资组合理论2.2.2资本资产定价模型2.2.3资本市场微观结构理论2.2.4资本市场风险管理技术2.2.5金融市场波动的传统理论与方法2.3本章小结第3章复杂性理论及方法3.1分形理论3.1.1分形的提出3.1.2分形的定义3.1.3分形例子3.1.4分形特征3.1.5分形维数3.1.6分形类型3.2分形市场理论3.2.1分形市场的含义3.2.2分形市场的特征3.2.3分形市场理论与有效市场理论的比较3.2.4分形市场理论的意义3.2.5对股市分形结构的诠释3.3多重分形理论3.3.1多重分形理论的产生3.3.2多重分形概念3.3.3多重分形测度及多重分形过程3.3.4多重分形的时变性参数3.3.5多重分形谱3.3.6.资产收益率多重分形模型3.4混沌理论3.4.1混沌的定义3.4.2混沌的基本特征3.4.3混沌理论的产生3.4.4混沌实例3.4.5混沌经济系统的度量3.5复杂性方法3.5.1自相似性和标度不变性3.5.2稳定分布与负幂律分布3.5.3多标度与多重分形3.5.4自相关函数与自相关指数3.5.5Hurst指数3.5.6消除趋势波动分析3.5.7盒计数法……第4章金融市场的异象性特征第5章中国股票市场的多重分形特性研究第6章多重分形特性在金融风险管理中的应用第7章结论、启示与展望参考文献附录
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开播时间:09月02日 10:30