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温渤 著 / 科学出版社 / 2009-11 / 平装
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上书时间2024-05-21
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国际石油期货价格预测及风险度量研究
详细构建了国际石油期货价格信息传导框架,全面分析了影响国际石油期货价格走势的主要因素,系统建立了国际石油期货价格预测月度模型、季度模型与年度模型。特别地,在月度模型中提出了一种新的国际石油期货价格VECM-ANN混合预测模型;在季度模型中,基于供需关系建立了国际石油期货价格VECM预测模型;在年度模型中,基于长期影响因素建立了国际石油期货价格VARX预测模型,并对国际石油期货价格年度未来走势作出了情景分析。同时,《国际石油期货价格预测及风险度量研究》还研究了国际石油期货价格的市场风险度量与流动性风险度量。市场风险方面,基于多种VaR模型的研究结果表明指数加权法、GARCH法可以很好地度量国际石油期货价格市场风险;流动性风险方面,提出了一种修正的流动性风险BDSS模型,弥补了传统BDSS模型的不足。
《国际石油期货价格预测及风险度量研究》可供能源与经济领域的高等院校师生、科研人员、政府公务人员、企业管理人员及相关领域的工作人员阅读参考。
总序前言第1章绪论1.1问题的提出1.2研究意义与目的1.3研究现状1.4本书研究的主要思路及内容1.5本书的创新之处第2章国际石油期货价格分析2.1引言2.2国际石油期货市场构成2.3国际石油期货价格信息传导框架2.4国际石油期货价格微观形成2.5国际石油期货价格信息含量2.6小结第3章国际石油期货价格波动影响因素分析3.1引言3.2分析工具及思路3.3国际石油期货价格供给因素3.4国际石油期货价格需求因素3.5国际石油期货价格投机因素3.6国际石油期货价格突发因素3.7小结第4章国际石油期货价格预测分析4.1引言4.2月度预测模型4.3季度预测模型4.4年度预测模型4.5小结第5章国际石油期货价格市场风险度量5.1引言5.2市场风险VaR模型5.3实证分析5.4小结第6章国际石油期货价格流动性风险度量6.1引言6.2流动性度量6.3流动性风险BDSS模型6.4修正的流动性风险BDSS模型6.5实证分析6.6小结总结与研究展望参考文献
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开播时间:09月02日 10:30