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周星 著 / 复旦大学出版社 / 2009-09 / 平装
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利率曲线及其构造
《利率曲线及其构造》专注于利率曲线及其构造的介绍,尽管书中大量运用了现代数学的描述手段,但研究的是金融问题而不是数学问题,内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性,书中还专门讲解了相关的软件编程知识。利率曲线的构造,是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说,利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩,也考量了投资银行风险管理的能力。
《利率曲线及其构造》是国内较为少见的专述利率曲线的著作,加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验,使《利率曲线及其构造》既能作为高校金融类专业师生的教学读物,也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。
序言1利率及贴现率1.1利息与利率1.2利息的计算1.3零利率、现期利率和远期利率1.4即时利率(InstaneousInterestRate)1.5现值和贴现率1.6现金流及其现值2利率金融产品2.1利率曲线和利率金融产品2.2定期存款及欧洲美元期货(EuroDollarFuture)2.3远期利率协议(ForwardRateAgreementFRA)2.4债券(Bond)2.5利率掉期(InterestRateSwap)2.6小结3日期序列3.1到期日、付款日及日记数基准3.2结算日(SpotDay)3.3起息日、止息日和指标利率起、止日3.4指标利率确定日(ResetDay)和利率截止日(RateCut—offDay)3.5利率掉期日期序列的生成4利率曲线及其构造4.1利率曲线4.2利率曲线的判断标准4.3利率曲线的形状4.4利率曲线函数4.5一个简单的利率曲线求解的例子4.6同一个例子的另解(Bootstrapping)4.7利率的补偿和调整4.8利率曲线间的关系4.9一个相对完整的例子4.10小结4.11利率曲线构造的最新探索5一些细节和实际问题5.1计算非标准期限的远期利率5.2日期序列的数据结构5.3利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论5.4掉期利率和掉期利差的计算5.5双重用途利率曲线的利率补偿和调整5.6对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考5.7数据的缓冲5.8多线程环境下的利率曲线构造6数值计算6.1数值计算6.2内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)6.3向量和矩阵6.4非线性方程的求根6.5多变量的优化和求最小值7基于利率曲线的风险预估7.1市场价格对利率曲线的影响7.2利率曲线对投资组合的影响7.3动态利率曲线和利率模型7.4蒙特卡罗方法和随机数8一个典型的利率曲线程序库的组成8.1利率金融产品类库8.2插值函数集合8.3通用数学子程序8.4利率曲线类库附录1月份代码2常见的日期调整规则(DateShiftConvention)3麦氏久期的直观解释
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30