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王小霞 著 / 中国社会科学出版社 / 2015-04 / 平装
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中国金融风险预警研究
《中国金融风险预警研究》在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下,从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发,以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础,同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法,从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据,为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导,为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法,具有理论价值和现实意义。
王小霞,女,1969年8月出生,汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系,1992年毕业,1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司,1994年9月-2002年3月于西安统计学院经济统计系任教,2002年3月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士研究生,2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师,投资学专业建设负责人,西安金融学会会员。主要研究方向为企业投融资及金融风险管理。
第一章绪论第一节研究背景第二节研究意义一理论意义二现实意义第三节研究思路与方法一研究思路二研究方法第四节研究內容第五节主要贡献第二章国内外文献研究述评第一节金融危机传染效应研究综述一金融危机传染性研究二金融危机传染渠道研究三金融危机传染效应研究第二节金融风险预警研究综述一金融风险研究二国外金融风险预警研究三国内金融风险预警研究第三节研究文献述评一现有文献研究的贡献二现有文献研究的不足三可进一步研究的空间第三章中国金融风险分析第一节金融危机背景下风险传染渠道分析一贸易传染渠道二金融传染渠道三季风传染渠道四心理预期传染渠道第二节金融危机背景下风险传染效应分析一金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险二扭曲投资者对中国金融市场的投资行为三减缓中国实体经济发展的步伐四阻碍中国出口贸易的发展五弱化中国资源优化配置第三节中国金融业运行风险分析一经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险二金融体系内在脆弱性加剧了金融风险三金融业对外开放程度的提高增加了金融风险第四节加强金融风险预警的紧迫性一及时识别并防范金融风险二减小金融体系脆弱性三保持金融业健康运行四降低金融业受传染程度第五节本章小结第四章中国金融风险预警指标体系设置与验证第一节金融风险顸警指标设计一预警指标设计原则二金融风险识别和预警指标选取三预警指标阈值和安全区间确定第二节金融风险预警指标体系的权重确定一主观层次分析法权重确定二客观熵权法权重确定三预警指标综合权重确定第三节金融风险预警指标体系的验证分析一风险等级的确定和信号灯显示二验证分析第四节本章小结第五章预警方法的比较与选择第一节不同预警方法的优缺点分析一KLR方法二横截面回归法三主观概率法四人工神经网络法五在险价值法六Logit模型第二节最优预警方法的选择第三节本章小结第六章建立KLR模型预警中国金融第一节KLR预警指标表现和指标预警能力一KLR预警指标表现二指标的预警能力第二节建立KLR金融风险预警系统一KLR风险预警指标的选择二金融危机的量化三预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析第三节KLR模型修正一合成指标的构建二金融危机发生条件概率三模型预测指标检验和对危机的预测第四节本章小结第七章建立Logit模型预警中国金融危机第一节金融风险的度量和样本指标的选取一金融风险的度量二运用KLR法选取样本指标第二节样本数据检验一样本数据基本统计特征二样本数据平稳性检验三序列相关性检验四季节性调整五非条件相关系数第三节建立并修正Logit金融风险预警模型一二元Logit模型分析二三元Logit模型分析第四节运用三元Logit模型预警中国金融风险第五节本章小结第八章结论与展望第一节研究结论第二节有待进一步研究的问题参考文献附录1预警指标相对重要性比较调查问卷表附录2中国金融风险预警指标子系统数据附录3预警指标子系统评价分值表附录4预警指标序列的自相关和偏相关分析图附录5差分后序列的自相关和偏相关分析图
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开播时间:09月02日 10:30