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姚长辉 著 / 北京大学出版社 / 2013-03 / 平装
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固定收益证券:—定价与利率风险管理
《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券:定价与利率风险管理(第2版)》将前沿理论与大量实例相结合,围绕定价与风险管理,在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上,阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本次修订对部分章节做了调整,对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新,以更为强调知识的应用性,注重市场直觉的培养。本次修订增加了固定收益证券相关领域的最新发展情况,使其传递的信息更加贴近现实情况。《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券:定价与利率风险管理(第2版)》配有教学课件,欢迎任课教师填写书后的“教师反馈及教辅申请表”来函索取。
姚长辉,1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学,并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学,1993年任副教授,2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任,中国金融学会理事,北京市金融学会理事,北京市投资学会理事,《经济科学》编委。
研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇,出版专著、教材8部。科研成果多次获奖,曾获得“霍英东科研奖”(1995)、“安子介科研奖”(1996)两项国家级奖励。
第一章固定收益证券概述第一节固定收益证券的重要地位第二节固定收益证券的特征第三节固定收益证券的风险第四节计息与计价习惯第五节国外固定收益证券种类第六节中国债券市场结构与品种创新第二章到期收益率与总收益分析第一节到期收益率第二节到期收益率曲线与折现方程第三节收益率溢价第四节持有收益率与总收益分析第五节再投资收益率风险第三章零息债券与附息债券分析第一节零息债券第二节债券合成第三节寻找套利机会第四节债券价格的时间效应-0值第四章持续期与凸性第一节影响债券价格-利率敏感性的因素第二节持续期第三节凸性第四节持续期免疫与避险第五章互换第一节互换的基本概念与互换的种类第二节互换的利益来源与互换市场发展第三节互换的定价第四节互换的风险第五节P&G公司的案例第六章利率远期、期货与回购协议第一节利率远期与期货的基本概念第二节远期的定价原理第三节欧洲美元期货第四节美国国债期货第五节回购协议第七章利率期限结构理论第一节传统利率期限结构的基本理论第二节用现代手段构建利率期限结构第八章含权证券的价值分析第一节期权的特点第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题第三节二项式模型与无风险定价第四节二项式模型与含权证券定价第五节可转换债券的定价第九章资产证券化第一节资产证券化概述第二节住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张第三节转手证券的创新第四节基于转手证券的衍生证券创新第五节MBS的定价第六节MBS的风险指标第七节资产证券化与次贷危机各章部分习题参考答案参考文献术语索引
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开播时间:09月02日 10:30