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人民币汇率波动特征的计量分析

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作者: 高艳
出版社: 中国社会科学出版社
ISBN: 9787516183694

出版时间: 2018-03
装帧: 平装
开本: 16开

作者: 高艳
出版社: 中国社会科学出版社

ISBN: 9787516183694
出版时间: 2018-03

装帧: 平装
开本: 16开

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经济

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1201670785

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作者简介
高艳，女，汉族，1981年12月出生，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院副教授，主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位，2007年毕业于吉林大学数量经济学专业，获得硕士学位，后执教于河北理工大学（现更名为华北理工大学），从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院，师从陈守东教授，进行金融计量方向的研究，2014年7月获得经济学博士学位，同年9月，调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志发表论文十余篇，代表性论文有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩二国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究》、“Compaison of GARCH Models Based on Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议，进行了广泛的学术交流。

目录
章  引言
  节  人民币汇率的发展进程
  第二节  文献综述
    一  均衡汇率决定理论
    二  汇率波动传导机制
    三  人民币汇率与中美经济动态相关性
    四  刻画汇率波动分布特征模型
    五  汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
    六  汇率波动持续性及协同持续性
  第三节  研究框架与方法
第二章  均衡汇率决定理论与影响因素分析
  节  均衡汇率决定理论
    一  购买力平价理论
    二  基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
    三  基本要素均衡汇率理论
    四  行为均衡汇率理论
    五  自然均衡汇率理论
    六  持久均衡汇率理论
    七  国际收支均衡汇率理论
    八  资本增强型均衡汇率理论
    九  其他的均衡汇率决定理论
  第二节  均衡汇率的影响因素
  第三节  均衡实际汇率变化的来源
    一  实际冲击
    二  资本流动
  第四节  人民币均衡汇率的研究
  第五节  本章小结
第三章  汇率波动的传导机制及影响因素分析
  节  汇率波动传导效应的影响因素
  第二节  汇率波动对经济的传导效应
    一  汇率波动对价格的传导效应
    二  汇率波动对国际贸易的传导效应
    三  汇率波动对外国直接投资的传导效应
    四  汇率波动对就业的传导效应
    五  汇率波动对利率的传导效应
    六  汇率波动对农产品价格的传导效应
    七  汇率波动对宏观经济的传导效应
  第三节  汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析
  第四节  汇率传导的特征
    一  汇率在各国的传导程度存在差异
    二  短期汇率传导不完全
  第五节  汇率波动的影响因素分析
  第六节  实证分析：人民币汇率与中关宏观经济之间的动态相关性
    一  相关理论与模型
    二  变量选取与实证分析
  第七节  本章小结
第四章  汇率波动特征及计量分析方法
  节  汇率波动特征
    一  汇率收益率序列的尖峰厚尾
    二  汇率收益率序列波动的集聚性
    三  汇率波动的长记忆性和持续性
    四  杠杆效应
    五  波动溢出效应
  第二节  基于GARCH模型的汇率波动特征
    一  一元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
    二  多元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
    三  多元GED-GARCH(1,1)模型
    四  BEEK模型
    五  GED-GARCH模型中形状参数r的确定
    六  预测与评价准则
  第三节  其他非线性模型的理论与方法
    一  随机波动模型
    二  马尔可夫区制转移模型
    三  平滑转移自回归模型
  第四节  实证分析：基于二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究
  第五节  本章小结
第五章  汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
  节  金融市场及汇率市场的波动溢出效应
    一  金融市场的波动溢出效应
    二  汇率市场的波动溢出效应
  第二节  金融市场波动溢出效应模型
    一  基于GARCH模型的波动溢出效应
    二  基于SV模型的波动溢出效应
    三  基于乘积误差模型的波动溢出效应
  第三节  实证分析一：基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究
  第四节  金融市场协同波动溢出效应模型
    一  基于PCA-GARcH模型的协同波动溢出效应
    二  基于ICA-GARCH模型的协同波动溢出效应
  第五节  实证分析二：基于ICA-GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究
    一  汇率市场之间的波动溢出
    二  汇率市场之间的协同波动溢出
  第六节  本章小结
第六章  汇率波动的持续性及协同持续性
  节  R/S分析
  第二节  金融市场的波动持续性模型
    一  IGARCH模型
    二  FIGARCH模型
    三  基于NIG分布的FIGARCH模型
    四  FIGARCH模型的估计与预测
    五  A-FIGARCH模型
    六  HYGARCH模型
    七  ST-FIGARCH模型
    八  非对称FIGARCH模型
  第三节  金融市场波动的协同持续性
  第四节  实证分析：人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究
    一  人民币兑美元汇率的双重记忆性研究
    二  人民币兑其他货币汇率的波动持续特征
  第五节  本章小结
第七章  总结与展望
参考文献
后记

内容摘要
汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响，对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，有助于更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上，采用计量分析方法，对汇率波动的分布特征，人民币汇率波动对中美宏观经济的影响，人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应，波动协同持续特征等进行了深入的研究。
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