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温信祥 著 / 中国金融出版社 / 2009-01 / 平装
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上书时间2024-01-06
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银行资本监管研究:银行行为、货币政策与金融稳定
《银行资本监管研究:银行行为、货币政策与金融稳定》主要研究资本监管对银行行为、货币政策和金融稳定的影响。论述了资本监管对银行资产组合、风险偏好产生影响,通过影响银行信贷供给行为产生顺周期效应,并影响货币政策的实施。资本监管通过银行风险选择行为影响银行风险,并对金融稳定产生影响。书中重点论述了银行资本监管微观机制、存在的问题以及需要的政策配合。上述主要观点在本次金融危机中都得到展示和实证。本次危机中投资银行、投资业务较大的保险公司和商业银行受到的损失最大,受到严格资本监管的商业银行在各类金融机构中损失相对较小.这说明了资本监管的有效性。但是大批金融机构,包括商业银行陷入危机,甚至破产,再次展示了资本监管无法解决流动性危机、不能解决经济周期波动、还存在“顺周期性”和“不完备”问题。
温信祥,男,l970年出生。高级会计师。持有中国注册会计师资格和律师资格。
1992年获得北京大学数学系学士学位,1995年获得北京大学光华管理学院经济学硕士学位,2006年获得中国人民银行研究生部经济学博士学位。2005—2006年分别在澳大利亚麦格里大学商学院学习、美国高盛公司总部工作实习。
自1995年加入中国工商银行以来,分别担任股份制改革办公室公司治理规划处处长、计划财务部系统财务处处长、股份制改革办公室副主任、战略管理与投资者关系部副总经理等职务。现任中国工商银行国际业务部(境外机构管理部)副总经理。兼任中国工商银行莫斯科子银行董事、工银中东董事。
第一章导言第一节银行危机与资本监管一、银行危机简要回顾二、资本监管制度的确立第二节新旧资本协议概述一、l988年资本协议(BaselI)二、新资本协议(BaselⅡ)第二节资本监管对银行资本水平的影响一、资本标准与限期整改措施二、资本监管实施以来银行资本充足水平稳步提高第四节选题背景和研究思路一、选题背景及意义二、资本监管影响的文献综述三、本书研究思路和结构安排四、研究方法第二章资本监管对银行风险偏好和资产选择的影响第一节引言第一节银行公司治理机制与银行风险偏好一、资本结构与股东风险偏好二、治理结构与经理风险偏好三、决策权配置与银行风险偏好第三节资本结构、有限责任与银行风险偏好一、有限责任制与风险偏好二、模型分析三、经济含义解释四、资本监管对风险偏好的约束作用第四节存款保险与银行风险一、银行系统性风险与存款保险二、存款保险与道德风险第五节股东行为与银行风险偏好第六节管理者行为与银行风险偏好一、模型分析二、资本标准对经理风险偏好的影响第七节资本监管与银行风险第八节特许价值、资本监管与银行风险第九节资本监管与银行风险状况变化的实证分析一、模型介绍二、数据介绍三、回归结果第十节中国银行业资本监管和银行风险的关系分析第三章资本监管对银行资产组合和信贷供给的影响第一节引言一、短期影响二、长期影响三、周期影响第二节资本约束对单个银行资产组合和信贷供给影响一、模型假设二、资本监管影响分析:资本标准事先确定三、资本监管影响分析:资本标准事后监督第三节资本监管对银行体系信贷供给的分析第四节超额资本、风险控制与资产规模一、银行持有超额资本的动机分析二、资本监管对资本充足银行信贷供给的影响第五节资本监管对信贷供给的案例分析一、美国1988~1992年案例二、日本银行业案例第六节中国银行业资本监管对资产组合的影响一、变量的选取以及数据说明二、回归分析三、结论第四章银行资本监管顺周期性及其对经济波动的影响第一节信贷周期一、信贷周期理论解释二、信贷周期实证结果第二节银行资本监管顺周期性一、模型二、资本监管对经济波动的影响分析第三节信用等级迁移的周期性一、新资本协议可能提高资本标准二、新资本协议单一风险曲线的特征加强了资本监管的顺周期性三、降低资本监管顺周期性的考虑第四节资本周期性:资产损失、风险拨备的周期性一、资产损失与风险拨备二、风险拨备计提方法三、银行风险拨备计提与利润平滑行为四、按照压力测试提取风险拨备第五节中国信用等级评级制度现状与发展一、内部评级法与资本监管二、我国银行业内部评级现状与发展第六节中国银行业风险拨备制度及其影响一、历史沿革二、发展现状三、构建现代商业银行全面风险拨备体系第五章资本监管与货币政策第一节货币政策传导综述一、货币政策传导的利率渠道:传统观点二、银行信贷渠道三、广义信贷渠道第二节银行资本监管与货币政策传导一、《巴塞尔资本协议》下银行行为和货币政策传导二、《巴塞尔新资本协议》下银行行为和货币政策传导第三节资本监管下最优货币政策的选择一、模型二、最优货币规则第六章资本监管与金融稳定第一节资本监管在宏观和微观金融稳定方面的作用一、金融稳定与银行监管二、资本监管在微观和宏观金融稳定方面的作用第二节银行业风险谱演变实证分析一、银行业务结构变化二、银行业务结构变化对银行风险谱的影响第三节金融风险演变下资本监管制度变迁趋势一、资本监管制度的完善二、从监管资本到经济资本三、从规则导向到过程导向四、资本监管演化趋势第七章结论一、主要结论及政策含义二、今后研究方向附录参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30