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罗萨里奥·N·曼特尼亚、H·尤金·斯坦利 著 / 中国人民大学出版社 / 2006-01 / 平装
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经济物理学导论
《经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性》符合物理学家与经济学家的兴趣。由于经济系统是我们可能研究的最具吸引力的复杂系统之一,物理学家在运用统计物理学概念到经济系统时会发现兴趣与挑战。经济学家与金融领域的工作人员将发现这里所提供的实证分析方法和表述清晰的理论工具是非常有用的,它们将有助于描述那些由大量交互作用的子系统所组成的复杂系统。通常,在研究经济系统时,用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体(economicentity)交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念,如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和尺度等,在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下,就能提供对该经济系统全局行为的一种理解。
罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士的研究兴趣是对复杂系统进行理论与实证建模。1989年以来,他的研究主要集中在使用统计物理学方法研究金融系统。需要特别指出,他创立了截尾勒维曲线理论模型并发现这一随机过程描述了标准普尔股票指数的几个统计特征。他也把超度量空间和交叉相关的概念运用于对金融市场的建模。罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士是巴勒莫大学的物理学教授。
H.尤金·斯坦利博士在麻省理工学院与波士顿大学物理学院的工作时间已超过30年。他是专著《相变与临界现象导论》(牛津大学出版社,1971年)的作者。本书将尺度不变性这一重要思想带给更广泛范围内的读者,尺度不变性已在许多科学研究领域证明是非常有用的。最近,斯坦利博士和他的合作者正在探讨尺度概念对经济学及与生物学和医学有关的其他许多问题的分析能力。
第1章导论1.1研究动机1.2早期方法1.3混沌方法1.4现在的焦点第2章有效市场假说2.1概念、范式和变量2.2套利2.3有效市场假说2.4算法复杂性理论2.5金融时间序列的信息量2.6物理与金融中的理想系统第3章随机游走3.1一维离散情形3.2连续极限3.3中心极限定理3.4收敛速度3.4.1Berry—Esseen定理13.4.2Berry—Esseen定理23.5吸引盆第4章列维随机过程与极限定理4.1稳定分布4.2尺度与自相似性4.3稳定分布的极限定理4.4幂率分布4.4.1圣彼得斯堡悖论4.4.2有限系统中的幂率4.5价格变化统计学4.6无限可分随机过程4.6.1稳定过程4.6.2泊松过程4.6.3伽马分布随机变量4.6.4均匀分布随机变量4.7小结第5章金融数据的尺度5.1金融市场中的价格尺度5.2金融市场中的时间尺度5.3小结第6章平稳性与时间相关6.1平稳随机过程6.2相关性6.3短程相关随机过程6.4长程相关随机过程6.5短程相关与长程相关噪声的比较第7章金融时间序列中的时间相关7.1自相关函数与频谱密度7.2高阶相关:波动7.3价格变化的平稳性7.4总结第8章价格动态的随机模型8.1列维稳定非高斯模型8.2学生t分布8.3复合高斯分布8.4截尾列维分布第9章标度特性9.1对S&P500指数的经验分析9.2与TLF的比较9.3稀缺事件的统计性质第10章ARCH过程和GARCH过程10.1ARCH过程10.2GARCH过程10.3ARCH/GARCH过程的统计特征10.4GARCH(1,1)与实证观察10.5总结第11章金融市场和湍流11.1湍流11.2价格变动和流体速度的平行分析11.3湍流和金融市场的标度11.4讨论第12章股票之间的正相关和负相关12.1两支股票的同步性变动12.1.1道琼斯工业平均指数投资组合12.1.2S&P500股票组合12.2相关系数矩阵的统计特性12.3讨论第13章股票投资组合的分类13.1股票之间的距离13.2超度量空间13.3股票组合的亚超度量空间13.4小结第14章理想市场中的期权14.1远期合约14.2期货14.3期权14.4投机与套期14.4.1投机:一个实例14.4.2套期:一种保险形式14.4.3套期:一种无风险组合概念14.5理想市场中的期权定价14.6布莱克和斯科尔斯公式14.7金融市场的复杂结构14.8另一个期权定价方法14.9讨论第15章现实市场中的期权15.1不连续的股票回报率15.2现实市场的波动性15.2.1历史波动率15.2.2隐含波动率15.3现实市场的套期保值15.4布莱克和斯科尔斯期权定价模型的拓展15.5总结附录A概念指引附录B鞅参考文献术语表
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开播时间:09月02日 10:30