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邹平 著 / 上海财经大学出版社 / 2014-03 / 平装
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金融计量学(第三版)/普通高等教育“十二五”商学院精品教材系列
金融计量学,是计量经济学的一个重要分支。主要研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域,针对金融数据的特殊性,构造相应模型,以便实证检验金融理论和假设或者提供金融预测和政策建议。
《金融计量学(第三版)/普通高等教育“十二五”商学院精品教材系列》是作者邹平,通过多年在高校讲授金融计量学,结合教学心得积累而成。国内外类似的书籍很多,《金融计量学(第三版)/普通高等教育“十二五”商学院精品教材系列》的特色在于强调依托计量软件对实证能力的训练和对实证性论文写作能力的培养。在确保理论阐述完整的前提下,通过对Eviews和Microfit两个软件操作的讲解,借助于每章的案例和数据,注重讲解实证分析的具体做法,例如VAR和(G)ARCH模型在Eviews中的操作,ARDL边限协整检验在Microfit中的操作。
《金融计量学(第三版)/普通高等教育“十二五”商学院精品教材系列》附有配套的实证操作手册。相关数据可以从上海财经大学出版社网站免费下载。希望对读者的实证分析能力的提高有所帮助。
前言第一章金融计量学介绍第一节金融计量学的含义及建模步骤一、金融计量学的含义二、金融计量建模的主要步骤三、金融数据的主要类型、特点和来源第二节金融计量学软件简介一、金融计量学主要软件简介二、本课程所用软件——Microfit4.0和Eviews3.1本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第二章最小二乘法和线性回归模型第一节最小二乘法的基本属性一、有关回归的基本介绍二、参数的最小二乘估计三、最小二乘估计量的性质和分布第二节一元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验二、假设检验第三节多变量线性回归模型的统计检验一、多变量模型的简单介绍二、拟合优度检验三、假设检验第四节预测一、预测的概念和类型二、预测的评价标准第五节模型选择一、“好”模型具有的特性二、用于预测的模型的选择附录本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第三章异方差和自相关第一节异方差的介绍一、异方差的定义及产生原因二、异方差的后果第二节异方差的检验一、图示法二、解析法第三节异方差的修正一、当□为已知二、当□为未知三、模型对数变换法第四节金融实例分析第五节自相关的概念和产生原因一、滞后值与自相关的概念二、自相关产生的原因第六节自相关的度量与后果一、自相关的度量二、出现自相关的后果第七节自相关的检验与修正一、自相关的检验方法二、自相关的修正方法本章小结本章关键术语本章思考题第四章多重共线性和虚拟变量的应用第一节多重共线性的概念和后果一、多重共线性的概念和产生二、多重共线性的后果第二节多重共线性的检验一、检验多重共线性问题是否严重二、判断多重共线性的存在范围三、检验多重共线性的表现形式第三节多重共线性的修正一、删除不必要的变量二、改变解释变量的形式三、补充新数据四、利用先验信息法第四节金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析第五节虚拟变量模型一、虚拟变量的性质和设置原则二、虚拟变量模型的运用第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验一、邹氏检验的过程二、在Eviews软件中如何进行邹氏检验第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用一、简单理论回顾二、实证检验本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第五章时间序列数据的平稳性检验第一节随机过程和平稳性原理一、随机过程二、平稳性原理三、伪回归现象第二节平稳性检验的具体方法一、单位根检验二、非平稳性数据的处理第三节协整的概念和检验一、协整的概念和原理二、协整检验的具体方法第四节误差修正模型第五节因果检验一、格兰杰因果检验二、希姆斯检验第六节实例——金融数据的平稳性检验一、对数据进行平稳性检验二、协整检验三、因果检验四、误差纠正机制ECM本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第六章动态模型第一节ARDL模型的概念和构造一、ARDL模型的概念二、ARDL建模的基本方法三、实例一——ARDL模型在金融数据中的应用第二节ARIMA模型的概念和构造一、ARIMA模型的概念二、B-J方法论三、ARIMA模型的识别、估计、诊断和预测四、关于B-J方法论和ARIMA模型的补充说明五、实例——ARIMA模型在金融数据中的应用第三节VAR模型的概念和构造一、VAR模型的概念二、VAR模型的识别、估计、检验和预测三、VAR模型的补充说明——VAR模型的发展四、实例——VAR模型在金融数据中的应用第四节(G)ARCH模型的概念和构造一、(G)ARCH模型的概念二、(G)ARCH模型的识别、估计、类型和预测三、实例——(G)ARCH模型在金融数据中的应用附录本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第七章联立方程模型的概念和构造第一节联立方程模型的基本概念一、内生变量、外生变量和前定变量二、完备方程组三、随机方程式和非随机方程式四、结构式模型和简化式模型五、联立性偏误第二节联立方程模型的识别一、识别问题二、识别规则三、联立性检验第三节联立方程模型的估计一、单一方程法二、系统方程法第四节实例一一联立方程模型在金融数据中的应用一、理论回顾二、实证分析三、分析本章小结本章关键术语本章思考题本章练习题第八章实证性文章的写作一、典型的实证性文章的框架二、需要特别注意的地方三、简单介绍典型的研究课题附录一关于中国封闭式基金折价的实证分析附录二我国上市公司控制权与现金流权分离——-理论研究与实证检验附表《金融计量学》实验手册实验一异方差的检验与修正实验二虚拟变量在金融数据处理中的作用实验三金融数据的平稳性检验实验指导实验四ARDL模型的运用实验指导实验五ARIMA模型的概念和构造实验六VAR模型的概念和构造实验七(G)ARCH模型在金融数据中的应用实验八联立方程模型在金融数据中的应用参考文献
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开播时间:09月02日 10:30