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刘旸 著 / 中国金融出版社 / 2012-08 / 平装
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上书时间2024-05-05
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银行业竞争与稳定:基于中国商业银行的研究
《银行业竞争与稳定:基于中国商业银行的研究》首先通过理论分析论证了商业银行竞争与稳定的倒U形关系,而已有研究中广泛争论的竞争性脆弱和竞争性稳定是倒U形关系的两个特例。其次选择2002-2009年中国24家商业银行的财务数据,进一步通过计量分析发现了支持竞争与稳定倒U形关系的证据。
利率的风险转移效应和边际效应决定了商业银行竞争性与稳定性的倒U形关系。利率下降时边际效应减少银行单位信贷的收益,风险转移效应增大了企业项目成功的概率从而增加了银行单位信贷的收益。当信贷市场垄断程度较高时,风险转移效应所增加的收益大于边际效应的利息损失。降低垄断程度,提高信贷市场的可竞争性,由于降低了企业违约的概率反而有利于提高银行的稳定性,即竞争性稳定。当信贷市场竞争激烈、利率较低时,边际效应起主要作用。此时,竞争有两个原因导致银行脆弱,首先尽管企业承担利率较低而且相对安全,但仍有企业违约;其次,银行为弥补利息损失而投资高风险项目降低了银行的稳定性。此时信贷市场竞争已经很充分,提高市场竞争程度只会使银行更加脆弱,即竞争性脆弱。银行竞争与稳定的关系存在三个区域。I区域为竞争性稳定区域,竞争增强,银行业稳定性上升;Ⅱ区域为银行业稳定性最大的区域,称为合适竞争区域;Ⅲ区域为竞争性脆弱区域,竞争性增强,银行业反而不稳定。当银行利差减小,收益受到威胁时,银行降低企业的转换成本以提高竞争力,即通过设置最优的风险水平,由高风险项目补偿低利率对利润的影响。银行的这种风险激励行为,将对银行稳定性造成严重伤害,即过度竞争会降低银行的稳定性。
刘旸,出生于1976年,江苏泗阳人,数量经济学博士,长期从事商业银行基层支行的经营管理工作,现为中国浦东干部学院与复旦大学联合培养的博士后,主要研究方向是金融计量分析。
第1章绪论1.1研究背景及选题意义1.1.1国际金融危机削弱了银行业的稳定性1.1.2银行业稳定是金融和经济稳定的核心1.1.3中国增量型经济增长更需要稳定的银行业1.1.4中国银行业的稳定性面临挑战1.2研究主题1.2.1银行业的稳定性1.2.2从竞争的视角研究中国银行业的稳定性1.2.3中国银行业的竞争性1.2.4银行业稳定的措施与政策1.3基本概念1.3.1银行稳定性1.3.2银行脆弱性1.3.3稳定性与脆弱性的比较1.3.4银行竞争性1.4研究框架、方法和内容1.4.1研究框架1.4.2研究方法1.4.3研究内容第2章文献综述2.1相关研究的历史、现状和研究前沿2.1.1金融脆弱性理论2.1.2银行业的市场结构研究2.1.3银行业稳定性及风险的度量2.1.4银行业效率、竞争及稳定关系问题的研究2.2银行竞争与稳定的国外研究2.2.1竞争性脆弱理论的相关研究2.2.2竞争性稳定理论的相关研究2.2.3银行竞争与稳定性的关系2.3银行竞争与稳定的国内研究第3章银行竞争与稳定:统一的分析框架3.1系统分析框架——倒U形理论3.1.1企业3.1.2银行3.2倒U形关系下的竞争性脆弱和竞争性稳定3.2.1倒U形关系下的竞争性脆弱3.2.2倒U形关系下的竞争性稳定3.3竞争压力下的信贷扩张机制3.3.1假定3.3.2均衡3.3.3结论及其应用3.4小结第4章中国银行业市场结构分析4.1中国银行业发展历程4.1.1国家效用模型4.1.2中国银行业变迁的三个阶段4.2市场结构与竞争性的度量4.2.1相关概念4.2.2竞争性与市场结构理论4.2.3市场结构与竞争性的度量方法4.3中国银行业市场竞争性的实证分析4.3.1中国银行业竞争性的研究4.3.2中国商业银行的市场结构4.3.3影响商业银行竞争的因素4.3.4产品差异化竞争策略4.3.5银行适度竞争的简要分析4.4小结第5章中国银行业稳定性分析第6章银行竞争与稳定性的实证分析第7章房地产和银行体系稳定第8章地方政府融资平台与银行稳定性第9章银行理财、民间借贷与银行稳定性第10章经济周期与银行稳定第11章中国银行业稳定的策略分析参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30