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  • 经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究

经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究

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  • 作者: 
  • 出版社:    厦门大学出版社有限责任公司
  • ISBN:    9787561581278
  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • 作者: 
  • 出版社:  厦门大学出版社有限责任公司
  • ISBN:  9787561581278
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

售价 ￥ 17.98 6.0折

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    • 商品分类：
      经济
      货号：
      11357956
      商品描述：
      目录
      部分  经理期权 实施策略
      第1章  引言
        1.1  ESOs概述
        1.2  研究意义
        1.3  相关文献回顾和评述
        1.4  本部分的研究内容及主要结果
      第2章  模型及变分不等式的推导
        2.1  整体实施下的模型
        2.2  整体实施下的变分不等式
        2.3  非限制实施下的模型
        2.4  非限制实施下的变分不等式
      第3章  整体实施情况
        3.1  内容安排及说明
        3.2  近似问题
        3.3  辅助问题
        3.4  近似解的估计和性质
        3.5  解的存在性
        3.6  解的 性（a

      内容摘要
      本书分为两部分，第一部分考虑经理期权的整体实施和非实施两种情形，通过随机很优停时理论和随机很优控制理论，分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法，研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界(即很好实施边界)。第二部分主要介绍违约风险建模的数学理论基础，并进一步研究违约风险模型的推广及其在脆弱期权定价上的应用。本书可作为金融数学与金融工程专业研究人员和高校师生的参考用书。

      精彩内容
      本书分为两部分，第一部分研究经理期权的最优实施策略，第二部分探讨违约风险的建模及其在脆弱期权定价上的应用。第一部分考虑经理期权的整体实施和非限制实施两种情形，通过随机最优停时理论和随机最优控制理论，分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法，研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界(即最佳实施边界)。第二部分主要介绍违约风险建模的数学理论基础，并进一步研究违约风险模型的推广及其在脆弱期权定价上的应用。本书可作为金融数学与金融工程专业研究人员和高校师生的参考用书。

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