量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读

者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。

[美]路德维希 B. 钦塞瑞尼(Ludwig B. Chincarini) 金大焕（Daehwan Kim） / 机械工业出版社 / 2018-09 / 其他

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图书 > 经济
量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法
作者: [美] 路德维希 B. 钦塞瑞尼(Ludwig B. Chincarini) 金大焕（Daehwan Kim）

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2018-09

版次: 1

ISBN: 9787111606123

定价: 129.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 485页

字数: 536千字
内容简介：

本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。

目录：

译者序

推荐序

序言

记号与缩写.

| 第一部分 | 全书内容总述

第1章量化股票组合管理的威力/

1.1引言/

1.2量化股票组合管理的优势/

1.3相似投资情景中的定量与定性方法/

1.4本书概览/

1.5结论/

习题/

第2章量化股票组合管理的基本原则/

2.1引言/

2.2量化股票组合管理α/

2.3量化股票组合管理的七条原则/

2.4原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/

2.5原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/

2.6原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/

2.7结论/

习题/

第3章量化股票组合管理的基本模型/

3.1引言/

3.2量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/

3.3基本模型的等价/

3.4使用Z值进行股票筛选与排序/

3.5模型的混合与信息准则/

3.6选择正确的模型/

3.7结论/

习题/

| 第二部分 | 组合的构建与维护

第4章因子与因子选择/

4.1引言/

4.2基本面因子/

4.3技术因子/

4.4经济因子/

4.5其他因子/

4.6因子选择/

4.7结论/

附录4A因子定义表/

习题/

第5章股票筛选与排序/

5.1引言/

5.2顺序筛选法/

5.3基于著名投资策略的顺序筛选法/

5.4同步筛选法与加总Z值/

5.5加总Z值与期望收益率/

5.6加总Z值与多因子α/

5.7结论/

附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/

附录5B异常值/

习题/

第6章基本面因子模型/

6.1引言/

6.2准备工作/

6.3比较基准与α/

6.4因子暴露/

6.5因子溢价/

6.6风险分解/

6.7结论/

习题/

第7章经济因子模型/

7.1引言/

7.2准备工作/

7.3比较基准与α/

7.4因子溢价/

7.5因子暴露/

7.6风险分解/

7.7结论/

习题/

第8章因子溢价与因子暴露的预测/

8.1引言/

8.2何时预测是有必要的/

8.3结合外部预测/

8.4基于模型的预测/

8.5计量经济学预测/

8.6参数的不确定性/

8.7预测股票收益率/

8.8结论/

习题/

第9章组合权重/

9.1引言/

9.2先验法/

9.3标准的均值方差优化法/

9.4比较基准/

9.5再论先验法/

9.6分层抽样法/

9.7目标因子暴露法/

9.8跟踪误差最小化法/

9.9结论/

附录9A二次规划/

习题/

第10章再平衡与交易成本/

10.1引言/

10.2再平衡决策/

10.3理解交易成本/

10.4建立交易成本模型/

10.5有交易成本的组合构建/

10.6现金流的处理/

10.7结论/

附录10A最优组合问题的近似解/

习题/

第11章税务管理/

11.1引言/

11.2股利、资本利得与资本亏损/

11.3税务管理原则/

11.4股利管理/

11.5计税单位管理/

11.6计税单位数学方法/

11.7资本利得与资本亏损管理/

11.8亏损收割/

11.9税务管理的收益/

11.10结论/

习题/

| 第三部分 | alpha巫术

第12章杠杆/

12.1引言/

12.2现金与股指期货/

12.3股票、现金和股指期货/

12.4股票、现金和个股期货/

12.5股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/

12.6股票、现金和期权/

12.7再平衡/

12.8流动性缓冲/

12.9杠杆卖空/

12.10结论/

附录12A公允价值计算/

附录12B式（12?19）～式（12?21）的推导/

附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/

习题/

第13章市场中性/

13.1引言/

13.2市场中性组合的构建/

13.3市场中性的巫术/

13.4市场中性的机制/

13.5市场中性的优点和缺点/

13.6再平衡/

13.7一般多空/

13.8结论/

习题/

第14章贝叶斯α/

14.1引言/

14.2贝叶斯理论基础/

14.3贝叶斯α巫术/

14.4将定性信息数量化/

14.5基于Z值的先验估计/

14.6基于情景分析的先验估计/

14.7后验估计的计算/

14.8信息准则和贝叶斯α/

14.9结论/

习题/

| 第四部分 | 绩效分析

第15章业绩度量与归因/

15.1引言/

15.2度量收益率/

15.3度量风险/

15.4风险调整后的业绩度量/

15.5业绩归因/

15.6结论/

附录15A风格分析/

附录15B机会的度量/

附录15C空头头寸收益率/

附录15D市场择时能力的度量/

习题/

| 第五部分 | 实践应用

第16章回测流程/

16.1引言/

16.2数据与软件/

16.3时间区间/

16.4投资范围与比较基准/

16.5因子/

16.6股票收益率与风险模型/

16.7参数的稳定性与再平衡的频率/

16.8标准组合的变形/

16.9结论/

附录16A因子公式/

习题/

第17章投资组合业绩/

17.1引言/

17.2标准组合的业绩/

17.3进行交易成本管理的组合的业绩/

17.4进行税务管理的组合的业绩/

17.5杠杆组合的业绩/

17.6市场中性组合的业绩/

17.7结论/

习题/

附送CD的内容

术语表/

参考文献/

原书光盘内容见www.hzbook.com。打开网站后，键入书名，选择“教辅下载”—“教辅资源”，即可找到。

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