成功加入购物车
徐成贤 、 薛宏刚 著 / 科学出版社 / 2007-08 / 平装
售价 ¥ 12.00 2.1折
定价 ¥58.00
品相 九品品相描述
上书时间2021-12-06
金融工程:计算技术与方法
《金融工程:计算技术与方法》对金融工程中常用的计算方法和技术作了比较系统的介绍。全书分为四个部分,第一部分由前两章组成,主要介绍金融计算的基本方法,如现金流的时间价值和收益率的计算以及利率的期限结构等;第二部分包括第3-8章,主要介绍金融资产定价的计算方法,包括基础资产如债券、股票以及衍生产品如期货、互换、期权和信用衍生产品定价的计算方法;第三部分包括第9-11章,主要介绍金融风险度量的各种计算方法,如灵敏度法、波动性方法以及以风险的近代度量--风险价值(VaR)为主要框架的风险计算方法,详细介绍了VaR的三种常用的计算方法:参数法、历史模拟法和随机模拟法,这一部分还包括对信用风险估计和计算的方法;第四部分主要介绍用于风险控制和管理的方法,包括第12-14章,根据金融市场风险和信用风险的不同,分别讨论相应的用于风险控制和管理的计算方法。
《金融工程:计算技术与方法》可作为金融学、金融工程、数学与应用数学、信息和科学计算、管理工程等各专业本科高年级学生的教学用书,也可以作为相关专业研究生、MBA学员进行科学研究的教学参考书,或作为金融工程从业人员应用的工具书。
第1章现金流的时间价值1.1现金流现值的计算1.2现金流将来值的计算1.3淨现值的计算1.4收益率的计算1.5内部收益率的计算第2章利率的期限结构2.1固定收益证券2.2到期收益率和即期利率2.3利率的期限结构和即期利率曲线2.4远期利率第3章固定收益证券的定价方法3.1短期国库券的定价3.2用到期收益率为债券定价3.3用即期利率为债券定价3.4用远期利率预测债券价格3.5债券的久期3.6债券的凸度第4章股票的定价4.1股票及其基本概念4.2Gordon红利定价模型4.3资本资产定价模型(CAPM)4.4证券市场线4.5股票指数的计算第5章期货定价5.1远期合约的定价5.2期货简介5.3期货合约的定价方法5.4短期利率期货的定价5.5债券期货的定价5.6股票指数期货的定价第6章互换的定价6.1互换的基本概念6.2利率互换的估值与定价方法6.3货币互换的定价第7章期权定价7.1期权简介7.2期权的基本组合7.3股票期权价格的基本性质7.4期权定价的二项式方法7.5利用快速傅里叶变换(FFT)实现期权的二项式定价7.6Black-Scholes定价方法7.7期权定价的蒙特卡罗模拟方法7.8美式卖出期权的提前执行界7.9货币期权的定价7.10期货期权的定价第8章信用衍生产品的定价方法8.1信用风险和信用衍生产品8.2信用违约互换(CDS)的定价8.3信用连锁票据的定价8.4信用利差期权的定价8.5其他的信用衍生产品第9章金融风险及其计算9.1风险和金融风险9.2金融风险的量化9.3灵敏度方法9.4用希腊字母度量风险9.5波动性方法9.6方差-协方差矩阵的计算第10章风险价值及其计算方法10.1风险价值的定义10.2VaR计算的参数法10.3VaR估计的历史模拟法10.4VaR估计的蒙特卡罗模拟法10.5条件风险价值(CVaR)10.6VaR的扩展第11章信用风险的度量方法11.1信用风险度量方法的发展11.2信用风险的度量11.3违约风险的统计精算法11.4度量违约风险的市场价格法11.5Merton模型11.6信用风险暴露11.7组合信用风险的度量第12章投资组合选择方法--市场非系统风险的控制方法12.1Markowitz的投资组合理论12.2风险资产的选择与随机占优性12.3均值方差的投资组合选择12.4M-V有效投资组合的基本性质12.5M-V投资组合选择和有效边缘12.6不同风险度量下的投资组合选择模型12.7均值-风险价值(M-VaR)投资组合选择模型12.8考虑交易费用投资组合选择第13章套期保值方法一一市场系统风险的控制13.1套期保值与套头比13.2基差风险13.3最优套头比13.4最优套期保值方法13.5考虑交易费用的套期保值方法第14章信用风险的控制和管理方法14.1信用风险定价的结构式模型14.2信用风险定价的简式模型14.3信用风险管理的CreditMetrics模型14.4信用风险管理的KMV模型14.5信用风险管理的CreditRisk+模型14.6信用风险管理的CreditPortfolioView模型参考文献
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30