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李向科 、 丁庭栋 著 / 北京大学出版社 / 2008-09 / 平装
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上书时间2024-05-09
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金融计量方法系列教材·数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科,也是学习金融计量方法的基础。
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》适用于金融(经济)专业高年级本科生,也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质,理解使用这些模型的假设条件,更好地在实际中应用这些数学模型。
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导,从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象,同时重点关注数学模型的实际应用。
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对具体的数学内容,在各章的最后提供了丰富的参考文献,使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉,为进一步研究提供有益的帮助。
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对中国沪深证券市场的实际情况,介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。
李向科,中国人民大学财政金融学院经济学博士,现为中国人民大学财政金融学院副教授、中国人民大学金融与证券研究所高级研究员,1997年曾赴香港城市大学进行国际合作研究。主要从事证券市场的数量化分析研究,对诸多数学模型在中国股票市场进行投资的适用性有独到的观点。曾撰写和翻译过《金融数学》、《证券投资技术分析》、《证券投资分析》、《投资学基础》等著作,在相关刊物上发表过多篇关于二级市场投资分析的论文。
丁庭栋,中国人民大学财政金融学院经济学硕士,现为中国人民大学金融信息中心助理研究员、北京济安金信科技有限公司金融工程师。主要研究领域包括:固定收益证券、金融衍生工具、金融风险管理等。参与完成两项中国证券投资者保护基金课题项目,在《证券日报》、《北京工商大学学报》等刊物上发表三篇文章。
绪论第一章数理金融学的渊源第一节华尔街的两次数学革命第二节“华尔街革命”带来的金融学发展第三节数学在金融学中的作用第四节诺贝尔经济学奖中的金融大师们第二章均值方差证券投资组合选择模型第一节风险和收益的数学度量第二节马科维茨模型的假设条件和运作过程第三节证券组合前沿第四节零协方差组合xc(p)第五节用前沿证券组合对任意证券组合定价第六节前沿证券组合与线性空间R2第七节存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价第三章资本资产定价模型第一节标准的CAPM第二节CAPM的应用第三节关于CAPM的其他问题第四章套利定价理论第一节因素模型和套利第二节多因素定价模型的数学推导第三节APT与CAPM的比较第四节因素模型的因素数目和因素选择第五章传统β资产定价理论与随机贴现理论第一节资产定价理论的发展第二节传统β理论第三节随机贴现理论第六章鞅理论及其应用第一节鞅的简单介绍第二节鞅在资产定价方面的应用第三节鞅的连续性第四节常见鞅和道布一迈耶分解第七章证券价格的维纳过程和小概率事件第一节金融市场中的随机理论第二节小概率事件与价格过程第三节维纳过程和泊松过程第四节价格序列建模第五节标的资产价格过程的矩第八章连续时间下金融资产定价预备知识第一节伊藤积分第二节伊藤定理第三节双变量的伊藤公式第四节定价中的差分方程第五节偏微分方程与无风险套利第九章无风险套利原理与衍生产品定价第一节无风险套利原理第二节金融衍生品定价方法简介第三节两期二叉树定价方法第十章离散型股票期权定价第一节单期和多期离散型股票价格模型第二节欧式股票看涨期权定价第三节美式股票期权定价第四节两种奇异期权的定价第五节金融衍生品定价的Hull-White算法第十一章布莱克一斯科尔斯期权定价理论第一节布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景第二节股票价格的随机过程第三节股票价格对数的分布第四节布莱克一斯科尔斯期权定价公式第五节影响期权价格的因素分析第六节支付股利的Black-Scholes期权定价公式第七节权证及其定价第十二章欧式期权价格的敏感性指标第一节无分红条件下期权的敏感性指标第二节有分红条件下的敏感性指标第三节利用敏感性指标进行期权风险管理第四节隐含波动率第十三章利率期限结构理论第一节利率的即期结构和期限结构第二节利率期限结构的确定第三节利率曲线模型第四节时间连续期限结构方程第五节固定收益证券定价中的利率期限结构第十四章固定收益证券及其衍生品定价第一节固定收益证券衍生品第二节固定收益证券定价的基本原理第三节固定收益证券定价第四节固定收益证券衍生品定价第五节有关债券的其他几种定价公式第六节资产价格的随机模拟法第十五章固定收益证券风险管理第一节风险类型第二节离散情形的利率风险度量第三节连续情形的利率风险度量第四节现金流套期保值的矩方法第五节利率风险结构分析第十六章外汇期权及其定价第一节外汇期权第二节外汇期权价格分析第三节外汇期权定价第四节外汇期权的敏感性参数及其应用第十七章股指期货及其定价第一节股指期货定价及其影响因素分析第二节不完美条件下的股指期货定价的上下限第三节股票期货套利分析第十八章封闭式基金套利分析及案例第一节高折价率封闭式基金的低风险套利第二节封闭式基金到期套利分析及应注意的问题第三节指数期货与封闭式基金间套利机会第四节封闭式基金创新及对高折价率的影响第十九章ETF、LOF及权证套利第一节现金差额的ETF套利策略第二节基于股改的ETF套利策略第三节LOF的套利第四节权证套利索引(各章关键词)后记
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开播时间:09月02日 10:30