成功加入购物车
正版
[美] 马科维兹 (Markowitz H.M) 著; 朱菁 、 欧阳向军 译 / 上海人民出版社 / 2007-04 / 平装
售价 ¥ 30.00 8.6折
定价 ¥35.00
品相 九五品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2021-06-04
卖家超过10天未登录
资产组合选择和资本市场的均值
《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》是美国大学研究生教材,配有附录和练习题以及计算机程序。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》可供广大经济学研究者们阅读学习。
资产组合选择和资本市场的均值一方差分析出版前言中文版序言译者的话序言第1篇一般资产组合选择模型1资产组合选择模型标准的均值一方差资产组合选择模型有上界的标准分析托宾一夏普一林特纳模型布莱克模型空头地位需要附属担保品抵押的模型名义与真实报酬第1章附录加权和的均值和方差一般样本空间第1章练习题2一般均值一方差资产组合选择模型一般模型的三种形式非线性的例子历史评述第2章练习题3一般模型的容量和假定半定协方差矩阵理论和实践中的资产组合约束条件行业约束条件协方差模型外生资产追踪指数证券交易量约束条件为什么是均值和方差贝叶斯推断隐式的单一时期的效用极大化二次逼近对Ey逼近的研究相关的一些问题第2篇初步结论4可行资产组合集的性质记号序列的极限Rn中的收敛闭集球面、球和开集紧集凸集无界约束集不容许方向和有界可行方向锥集第4章附录第4章练习题5包含有均值、方差和标准差的集合包含有E的关系包含有V的关系补偿变换沿着直线的V沿着一条直线的σ凸函数极小的可获得V和σ第5章练习题6有仿射约束集的资产组合选择模型约束条件下的极小化有仿射约束集的有效资产组合第6章附录第6章练习题第3篇一般资产组合选择模型的解法7非退化模型的有效集库恩一塔克条件临界线有效段相邻有效段M的非奇异性X和η的非负性临界线算法的有限性有效EV集选择轴线第7章练习题8临界线算法的起步线性规划的单纯形法价格和盈利性临界线算法的起步运行第8章练习题9对退化模型的分析更为简单“易行”的方法E极大化的相持问题退化性的相持问题E无界化的相持问题E有界时的有效集字典顺序E无界有关的专题第9章练习题10所有可行韵均值-方差组合可获得的Ey集的项比较EV集的顶和底可行EV集的边第10章练习题第4篇特例11二维分析的标准形式标准的三证券分析秩为2的标准形式标准分析中的有效集(秩为2)有效EV组合之集的结有效Eσ组合之集的线性段k维标准分析第11章附录第11章练习题12标准约束集和市场资产组合的效率市场资产组合标准约束集市场资产组合的效率一个简单的市场均衡模型市场资产组合有效吗?预期收益与贝塔值第12章练习题第5篇资产组合选择自算机程序附录矩阵代数和向量空间基础数学的先决条件矩阵标记的应用矩阵的运算逆阵变量代换n维几何学正交性独立性和子空间坐标系的转换Rn中的坐标变换参考文献专业术语索引译者后记
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30