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正版
[英] 沃特沙姆 、[英] 帕拉莫尔 著; 陈工孟 、 陈守东 译 / 上海人民出版社 / 2004-05 / 平装
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上书时间2021-04-22
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金融数量方法
《金融数量方法》系香港理工大学中国会计与金融研究中心和上海交通大学金融工程研究中心联合组织翻译的“现代金融方法论丛书”中的一种,是为了满足国内金融领域学术界和实务界系统学习和掌握现代金融理论分析方法的迫切需要,而从国外众多教材和专著中精选出来的。全书系统详细介绍了金融理论研究和金融市场实践中大量使用的重要的数量分析技术,包括数量方法和金融理论及应用,适合于本科生、研究生和专业研究人员使用,也适用于金融市场的从业人员。
总序译者说明前言致谢第1章利率与资产收益率1.1引言1.2利率经济理论1.3货币的时间价值1.4即期利率、远期利率和利差1.5金融市场中利率的实际应用1.7持有证券收益益率1.8抵押贷款和年金q练习参考文献第2章数据描述和描述统计学2.1引言2.2数数据型2.3数据描述2.4描述统计学2.5相关的度量2.6指数练习进一步阅读文献附录2.1样本标准差——为什么除数是n-1?第3章微积分在金融中的应用3.1引言3.2微分3.3微分的应用3.4最大值和最小值3.5多元函数微分3.6积分练习参考文献和进一步阅读文献第4章概率分布:在资产收益率中的应用4.1概率论引言4.2基本概率法则4.3离散型和连续型随机变量4.4离散型随机变量代数4.5离散型随机变量的期望和方差期望值,或概率意义上的加权平均值4.6离散型随机变量的应用:投资组合的收益率与标准差的计算4.7金融概率分布的重要特征第5章统计推断:置信区间与假设检验5.1引言5.2抽样理论5.3估计和置信区间5.4假设检验练习进一步阅读文献附录5.1均值的标准误差附录5.2金融时报100指数数据的拟合优度第6章回归分析6.2简单的线性回归6.3普通最小二乘回归6.4利用回归进行预测6.5多元回归6.6普通最小二乘假设的违背6.7虚拟变量6.8非线性回归6.9数据变换6.10回归分析在套期保值中的应用练习参考文献与进一步阅读文献附录6.1矩阵代数附录6.2第7章时间序列分析7.1引言7.2基础矢口识7.3时间序列过程的单变量随机模型7.4时间序列分析的工具7.5协整7.6广义的自回归条件异方差(GARCH)练习参考文献附录7.1最大似然估计附录7.2典型相关与回归第8章数值方法8.1引言8.2方程求解8.3积分的数值方法8.4求解随机问题的数值方法8.5MorlteCarlo模拟练习参考文献与进一步阅读文献第9章最优化9.1引言9.2线性规划9.3最小方差投资组合的构造9.4约束最优化练习参考文献与进一步阅读文献第10章金融连续时间数学:资产价格随机过程10.1引言10.2资产价格随机过程10.3lto引理在衍生证券定价中的应用10.4假设——lto过程和对数正态过程练习参考文献附录10.1有限差分方法在Black-Sctloles偏微分方程中的应用附录10.2Black-Scholes的期望值推导第11章多元分析:主成分分析与因子分析11.1引言11.2主成分分析11.3因子分析练习参考文献与进一步阅读文献附录统计表标准正态分布t分布百分位数x2分布百分数F分布DW统计量
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开播时间:09月02日 10:30