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杨军战 著 / 法律出版社 / 2009-09 / 平装
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上书时间2021-08-03
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华东政汉大学复校三十周年庆典文丛:基于简约化方法的信用衍生品定价研究
《华东政汉大学复校三十周年庆典文丛:基于简约化方法的信用衍生品定价研究》考察了衍生品市场以及信用风险建模领域的众多文献。旨在洞悉信用风险以及衍生品的金融以及数学基础,我们深入地研究了信用风险定价模型。并且选择以简约化方法作为我们的建模方法,对信用风险债券、信用衍生品中占比最高的信用违约互换(CDS)以及担保债务凭证(CDO)定价问题进行研究。
杨军战 华东政法大学商学院讲师,上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。专业资质:FRM、CAIA、CFP。主要研究方向:金融衍生工具定价(侧重固定收益衍生品和信用衍生品)风险管理、资产与负债管理建模、资本市场等。
导论信用风除建模理论研究综述及意义第一章信用风险建模方法评价第一节关于信用风险模型的经济含义第二节信用风险建模方法一、结构化建模方法二、简约化建模方法三、混合建模方法第三节不同建模方法的优缺点分析第二章信用斑险债券定价述评第一节固定收益证券的利率风险与信用风险第二节简约化方法下信用风险债券的定价一、违约事件建模的概率论结论二、违约时无回收状况下信用风险贴现债券定价三、信用风险付息债券定价四、违约时发生支付的债券定价五、违约事件以及对手风险下的债券定价六、违约时部分回收下的债券定价第三节总结性分析第三章信用违约互换(CDS)的定价第一节信用衍生品市场概况一、市场二、产品第二节信用违约互换的价格与隐含违约概率一、价格、隐含违约概率之间的关系二、基于瞬时远期违约概率的自助法三、基于一段时期条件违约概率的改进方法第四章担保债务凭证(CDO)定价第一节担保债务凭证(CDO)市场一、介绍二、资本结构三、动机四、CDO的生命周期以及业绩测试五、其他类型的CDO第二节担保债务凭证(CDO)的数学基础一、停时二、违约强度三、计数过程四、违约时间的分布五、Copula函数第三节基于Copula函数的CDO定价模拟第四节从次贷危机谈信用产品定价问题一、美国住房抵押贷款及其证券化产品二、次贷危机的成因分析三、次贷定价问题探讨四、对中国的启示第五章结论及政策建议参考文献附录
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开播时间:09月02日 10:30