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机构投资者投资行为及其对资产价格波动的影响研究基于噪声交易的视角

耿志民著 / 中国金融出版社 / 2016-06 / 平装

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图书 > 经济
机构投资者投资行为及其对资产价格波动的影响研究基于噪声交易的视角
作者: 耿志民著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2016-06

版次: 1

ISBN: 9787504983794

定价: 46.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 252页

字数: 266千字
内容简介：

　　金融体系演化及由此形成的投资者结构的机构化，使机构投资者发展成为证券市场的主导力量，机构投资者的投资行为在很大程度上决定了资产定价的机制，就机构投资者投资行为及其对资产价格波动的影响进行研究具有重要的理论价值和实践意义。从已有研究文献来看，国内外理论界对机构投资者投资行为及其对市场波动性影响的研究成果比较丰富，但研究结论存在很大争议。究其根源，是因为理论界一直未能找到一个合适的方法将不同机构投资者各种投资行为之间的关系理清楚，更没有一个主线能够把所有机构投资者投资行为都联接起来，无法给出机构投资者投资行为的内在逻辑及实现的机理，难以揭示机构投资者投资行为对资产价格波动影响的内在机制。在多年理论思考的基础上，本书对此进行了深入探讨。

作者简介：

耿志民，男，1967年11月生，河南省鄢陵县人。于西安交通大学金融学专业，获经济学博士。现任郑州大学商学院金融学教授、郑州大学金融与证券研究中心主任、上海颖华投资管理有限公司董事长兼投资监。主要研究方向为资本市场与机构投资者，尤其是对证券市场微观结构与机构投资者投资行为、养制度与养老投资管理有较深入研究，是靠前很早对机构投资者进行系统研究的学者。主持社会科学项目中国证券市场制度变迁的动力机制研究、基于机构投资者的行为资产定价理论研究及人文社会科学研究规划项目中国证券市场靠前化的经济效应与对策研究等10项研究课题，在经济学动态等刊物上发表87篇学术，出版养老保险与资本市场(独著，经济管理出版社2000年版)、中国机构投资者研究(独著，民大学出版社2002年版)、中国证券市场制度研究(独著，中国金融出版社2007年版)、机构投资者投资行为及其对资产价格波动的影响研究——基于噪声交易的视角(独著，中国金融出版社2016年版)等9部学术专著，获河南省哲学社会科学很好成果等11项科研奖励，并被授予“河南省很好青年社科专家”、“河南省很好青年骨”等荣誉称号。

目录：

章绪论
1.1问题的提出
1.2研究目标与研究意义
1.2.1研究目标
1.2.2理论价值与实践意义
1.3概念界定
1.3.1机构投资者
1.3.2噪声、噪声交易与噪声交易者
1.3.3纵行为
1.3.4反馈行为
1.3.5羊群行为
1.3.6资产价格波动、泡沫与崩盘
1.4研究思路、研究内容与框架结构
1.4.1研究思路
1.4.2研究内容
1.4.3框架结构
1.5研究方法
1.6学术创新
第2章文献综述
2.1机构投资者噪声交易行为研究
2.2机构投资者纵行为研究
2.3机构投资者反馈行为研究
2.4机构投资者羊群行为研究
2.5机构投资者投资行为对资产价格波动的影响研究
2.6小结
第3章机构投资者的投资行为逻辑
3.1信息市场、信息不与证券市场有效
3.2信息不对称的形成及加剧
3.2.1信息搜寻、信息解读与信息不对称
3.2.2投资者有限理与信息不对称
3.2.3证券市场制度与信息不对称
3.3信息优势与机构投资者的噪声交易决策
3.4机构投资者噪声交易的风险与收益分布
3.5小结
第4章机构投资者投资行为的实施机理
4.1噪声交易与机构投资者的投资行为模型
4.1.1机构投资者的投资过程
4.1.2机构投资者纵行为模型
4.1.3机构投资者反馈行为模型
4.1.4机构投资者羊群行为模型
4.2噪声交易与机构投资者的投资行为策略
4.2.1机构投资者策略的噪声交易行为
4.2.2机构投资者纵行为、反馈行为与羊群行为的关系
4.3小结
第5章机构投资者纵行为的实证检验
5.1研究设
5.2研究设计
5.2.1模型设定与变量选取
5.2.2数据来源
5.3实证研究
5.3.1描述统计
5.3.2实证结果及其分析
5.4小结
第6章机构投资者反馈行为的实证检验
6.1研究设
6.2研究设计
6.2.1模型设定与变量选取
6.2.2数据来源
6.3实证研究
6.3.1描述统计
6.3.2实证结果及其分析
6.4小结
第7章机构投资者羊群行为的实证检验
7.1研究设
7.2研究设计
7.2.1模型设定与变量选取
7.2.2数据来源
7.3实证研究
7.3.1描述统计
7.3.2实证结果及其分析
7.4小结
第8章机构投资者投资行为对资产价格波动的影响
8.1机构投资者投资行为对资产价格波动的影响机制
8.1.1机构投资者投资行为的波浪效应
8.1.2机构投资者投资行为对资产价格波动的反馈机制
8.2基于机构投资者噪声交易的行为资产定价模型
8.2.1设条件
8.2.2模型结构
8.2.3模型求解
8.3小结
第9章机构投资者投资行为对资产价格波动影响的实证检验
9.1研究设
9.2研究设计
9.2.1模型设定与变量选取
9.2.2数据来源
9.3实证研究
9.3.1描述统计
9.3.2实证结果及其分析
9.4小结
0章研究结论及政策含义
10.1研究结论
10.2政策含义
参文献
后记

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