中国金融市场套期保值策略的量化建模与绩效评估研究
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正版全新
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ISBN:
9787121530081
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出版时间:
2022-12
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【书 名】 中国金融市场套期保值策略的量化建模与绩效评估研究
【书 号】 9787121530081
【出 版 社】 电子工业出版社
【作 者】 王佳
【出版日期】 2025-12-01
【定 价】 69.90元
【内容简介】
本书较全面地介绍了中国金融市场套期保值的基本理论和绩效评估方法。全书共分9章，主要内容包括绪论、相关研究文献综述、套期保值相关概念及理论基础、基于GARCH族和Markov模型的套期保值研究、基于EMD-DCC-GARCH模型的套期保值研究、基于时变Markov的DCC-GARCH模型的套期保值研究、基于Markov-ARJI-GARCH-Copula模型的套期保值研究、基于多元依赖Markov状态转移GARCH模型的贝叶斯套期保值研究、结论与展望等。本书既可作为高等学校金融专业硕士和博士研究生进行科学研究的参考书，也可供金融相关领域的投融资从业人员学习、参考。
【目录】
目 录
第1章 绪论1
1.1 研究背景1
1.1.1 金融市场深化发展与风险管理需求升级1
1.1.2 中国金融市场特征驱动的套期保值方法创新2
1.2 问题的提出2
1.2.1 状态转移机制下的动态套期保值问题2
1.2.2 多时间尺度分解下的动态套期保值问题3
1.2.3 考虑时变状态转移概率的动态套期保值问题3
1.2.4 考虑跳跃冲击的不对称套期保值问题3
1.2.5 贝叶斯框架下基于状态依赖的动态套期保值问题3
1.3 研究目的和研究意义4
1.3.1 研究目的4
1.3.2 研究意义5
1.4 研究方法与创新点6
1.4.1 研究方法6
1.4.2 创新点6
第2章 相关研究文献综述8
2.1 相关研究文献回顾8
2.1.1 关于静态套期保值模型的研究现状8
2.1.2 关于GARCH族模型的套期保值研究现状9
2.1.3 关于Markov状态转移模型的套期保值研究现状10
2.1.4 关于贝叶斯套期保值问题的研究现状11
2.1.5 关于多尺度套期保值问题的研究现状12
2.1.6 关于金融市场跳跃问题的研究现状12
2.2 已有研究成果的评述13
2.2.1 已有研究的主要贡献13
2.2.2 已有研究的不足之处14
2.2.3 已有研究对本书的启示14
第3章 相关概念及理论基础16
3.1 套期保值16
3.1.1 套期保值的概念及分类16
3.1.2 套期保值原理17
3.2 *小风险套期保值比率17
3.3 传统套期保值模型18
3.3.1 普通*小二乘法（OLS）模型18
3.3.2 误差修正模型（ECM）18
3.3.3 双变量向量自回归（BVAR）模型19
3.3.4 向量误差修正模型（VECM）19
3.4 基于GARCH族的套期保值模型20
3.4.1 二元GARCH（BGARCH）模型20
3.4.2 CCC-GARCH模型、DCC-GARCH模型21
3.4.3 ECM-BGARCH模型和修正的ECM-BGARCH模型22
3.4.4 BGARCH-X模型22
3.4.5 基于GARCH族模型的时变套期保值比率23
3.5 基于Markov状态转移的套期保值模型23
第4章 基于GARCH族和Markov模型的套期保值研究26
4.1 问题描述26
4.2 数据选取与描述性统计27
4.2.1 数据选取27
4.2.2 描述性统计27
4.3 静态套期保值模型的绩效评估结果29
4.4 时变套期保值模型的绩效评估结果31
4.4.1 BGARCH模型、ECM-GARCH模型和修正的ECM-GARCH模型的结果比较31
4.4.2 CCC-GARCH模型和DCC-GARCH模型的结果比较34
4.4.3 BGARCH-X模型的估计结果37
4.4.4 静态套期保值模型与GARCH族模型的结果比较38
4.4.5 Markov状态转移模型的估计结果39
4.5 本章小结47
第5章 基于EMD-DCC-GARCH模型的套期保值研究48
5.1 问题描述48
5.2 EMD-DCC-GARCH模型构建48
5.2.1 经验模态分解（EMD）法48
5.2.2 *小方差和*小CVaR套期保值比率49
5.2.3 套期保值绩效评估指标50
5.3 实证分析50
5.3.1 数据选取50
5.3.2 基于经验模态分解的多尺度分析51
5.3.3 套期保值比率的估计结果54
5.3.4 套期保值绩效评估结果57
5.4 本章小结59
第6章 基于时变Markov的DCC-GARCH模型的套期保值研究61
6.1 问题描述61
6.2 基于时变Markov的DCC-GARCH模型61
6.2.1 模型构建61
6.2.2 模型参数估计63
6.2.3 套期保值绩效评估指标64
6.3 实证分析65
6.3.1 数据选取与描述性统计65
6.3.2 模型的参数估计结果67
6.3.3 套期保值比率的估计结果68
6.3.4 套期保值绩效评估结果69
6.4 本章小结70
第7章 基于Markov-ARJI-GARCH-Copula模型的套期保值研究72
7.1 问题描述72
7.2 Markov-ARJI-GARCH-Copula模型73
7.2.1 考虑非对称效应的Markov-ARJI-GARCH模型73
7.2.2 时变二元Copula模型75
7.3 套期保值绩效评估指标77
7.4 实证分析78
7.4.1 数据选取与描述性统计78
7.4.2 非对称Markov-ARJI-GARCH模型参数估计结果79
7.4.3 时变混合Copula函数估计结果83
7.4.4 套期保值绩效评估结果88
7.5 本章小结91
第8章 基于多元依赖Markov状态转移GARCH模型的贝叶斯套期保值研究92
8.1 问题描述92
8.2 多元Markov状态转移GARCH模型93
8.2.1 模型构建93
8.2.2 贝叶斯套期保值比率94
8.2.3 模型的参数估计方法98
8.3 实证分析99
8.3.1 数据选取与描述性统计99
8.3.2 模型的参数估计结果101
8.3.3 套期保值绩效评估结果106
8.4 本章小结109
第9章 结论与展望111
9.1 主要结论111
9.2 研究局限与展望112
参考文献114
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开播时间：09月02日 10:30
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