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彭飞 著 / 经济科学出版社 / 2010-07 / 平装
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基于行为金融的资产选择模型研究
《基于行为金融的资产选择模型研究》支持金融理论发展应走行为金融研究与现代金融理论研究相结合之路的观点。《基于行为金融的资产选择模型研究》在系统分析不确定条件下人们的实际判断与决策行为的基础上,将行为金融有关风险心理的研究成果纳入现代资产选择理论,深入探讨了行为资产选择的基本理论、应用及前沿发展,构建了一个行为资产选择的基本框架。书中的观点和方法,对于选择有效的投资组合与策略具有重要的参考价值。行为金融是近三十年来在国外迅速崛起的研究领域。行为金融的基本假设更加“贴近”现实,基于有限理性和有限套利两大基石,行为金融有效地解释了许多现代金融理论难以解释的现象,并从许多方面开始构建与现代金融理论相对的金融理论,对现代金融理论提出了有力挑战。
彭飞,湖南衡山人,西南交通大学博士,华南理工大学博士后,副教授。现任教于华南师范大学经济与管理学院。主要研究兴趣涉及资产选择、行为金融、公司理财、基金投资策略、风险投资等领域。在《管理科学学报》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文30余篇,主持省部级基金两项,参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金及其他省部级基金6项。
第1章绪论1.1现代金融理论及其决策基础1.1.1现代金融理论概述1.1.2预期效用理论体系1.1.3对现代金融理论简评1.2资产组合理论的发展与研究现状1.2.1资产选择理论的内涵与分类1.2.2现代资产选择理论的发展综述1.2.3资产选择理论研究的新动向1.2.4对现代证券投资组合理论的评述?1.3行为金融及其对现代金融理论的挑战1.3.1行为金融的定义1.3.2行为金融的发展历史1.3.3行为金融对现代金融理论提出挑战1.3.4行为金融的研究体系1.3.5金融研究的发展方向1.4本书的研究思路与方法、理论假设以及内容框架1.4.1研究思路与方法1.4.2理论假设1.4.3本书的结构安排第2章行为金融的理论基础2.1心理实验对预期效用理论的挑战2.1.1对消除性的质疑2.1.2对传递性的质疑2.1.3对优势性的质疑2.1.4对恒定性的质疑2.2判断与决策中的认知偏差2.2.1启发式偏差2.2.2框定偏差2.2.3心理账户2.2.4证实偏差2.3金融市场中的认知、情绪与行为偏差2.3.1损失厌恶2.3.2后悔厌恶2.3.3模糊厌恶2.3.4处置效应2.3.5过度自信2.3.6羊群行为2.4展望理论2.4.1对预期效用理论的修正2.4.2展望理论的形成2.4.3展望理论2.4.4累积展望理论2.4.5展望理论与预期效用理论的比较2.5本章小结第3章基于方差风险测度的行为资产选择3.1均值-方差模型3.1.1均值-方差模型3.1.2简单评述3.2收益价值函数3.2.1收益的参照点处理3.2.2参照点收益的价值函数转化3.3均值-价值方差模型3.3.1模型建立3.3.2基于均值-价值方差模型投资的两基金分离定理3.3.3均值-价值方差模型的效用函数形式3.3.4其他基于方差风险概念的资产选择模型3.3.5资产选择模型的实证比较3.4线性价值函数下价值比率变化对投资风险的影响3.5本章小结第4章基于价值离差的行为资产选择4.1绝对离差资产选择4.2基于价值离差的资产选择模型4.2.1模型建立4.2.2收益均衡因子4.2.3模型求解4.2.4投资者只有唯一参照点的资产选择模型4.2.5收益状态概率不等情形下的资产选择模型4.3模型的比较4.3.1以期望下方离差作为风险的比较4.3.2以价值离差作为风险的比较4.4本章小结第5章极大极小行为资产选择5.1极大极小准则及其资产选择模型5.1.1不确定型决策准则5.1.2极大极小准则下的资产选择研究现状5.1.3简评5.2极大极小价值离差资产选择模型5.2.1模型建立和分析5.2.2收益均衡因子5.2.3关于收益参考点的讨论5.2.4模型的比较分析5.3极大极小风险价值资产选择5.3.1风险价值理论简述5.3.2基于极大极小风险价值的组合投资模型5.4本章小结第6章下偏矩风险行为资产选择6.1引言6.2SP/A理论6.3行为投资组合理论(BPT)及其发展6.3.1资产组合的金字塔结构6.3.2单一账户资产组合选择模型(BPT-SA)6.3.3多账户资产选择模型(BPT-SA)6.3.4行为投资组合模型的发展6.4基于下偏矩的单心理账户行为投资组合模型(LBPT-SA)6.4.1LBPT-SA模型的建立6.4.2不等概率状态下的LBPT-SA模型6.4.3应用SP/A理论的LBPT-SA模型6.4.4关于风险度B6.4.5模型说明6.5LBPT模型的线性规划形式及其有效前沿6.5.1LBPT模型的线性规划形式6.5.2LBPT模型的有效前沿6.6下偏矩行为投资组合模型(LBPT-SA)6.7本章小结结论参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30