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正版私藏 有写划不多
[美]保罗·威尔莫特(Paul Wilmott) 著; 郑振龙 、 陈蓉 、 史若燃 译 / 机械工业出版社 / 2015-04 / 平装
售价 ¥ 95.00 8.0折
定价 ¥119.00
品相 九品
上书时间2022-01-26
数量金融(原书第2版)(第1卷)
《保罗·威尔莫特数量金融系列:数量金融(第1卷原书第2版)》包括衍生品理论的基础与应用,同时研究了股票和固定收益证券。
《保罗·威尔莫特数量金融系列:数量金融(第1卷原书第2版)》介绍了对冲和无套利的重要概念,大部分复杂的金融理论均建立在这些概念的基础之上。对于最初在赌博中体现出的一些理念,我们将把握其中的本质思想并将它转化成风险与回报的分析方法。第1卷中的各种假设条件、关键概念以及结论共同组成了众所周知的“布莱克-斯科尔斯世界”——以费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯两人之名命名。他们两人与罗伯特·莫顿一起构建了布莱克-斯科尔斯世界。第1卷除基本的微积分之外并不需要多少金融背景知识。
保罗·威尔莫特,是一位金融顾问、培训师、作家和软件开发者。但更重要的是他最喜欢用来跳舞的歌是伊基·波普的《生之欲望》(LustforLife)和门基乐队的《我是一个信徒》(IamaBeliever)。而每当嗡嗡鸡乐团的那首《曾经爱上不该爱的人》(EverFalleninLovewithSomeoneYouShouldn‘tHaveFalleninLovewith》响起的时候,一定会让他喉头哽噎,这首歌的故事几乎是他最近刚结束的单恋生活的完美写照。
他用了32年试图去弹奏吉他,不过至今也只能掌握D、A和E和弦的指法。保罗还在杂耍领域也很成功,他曾担任巧手杂耍剧团的演员经理。
而他的爱好是中年危机。
第1卷第一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益第1章产品和市场第2章衍生品第3章资产的随机行为第4章基本的随机微积分第5章布莱克-斯科尔斯模型第6章偏微分方程第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展第9章提前执行与美式期权第10章概率密度函数和首次退出时间第11章多资产期权第12章如何进行Delta对冲第13章固定收益证券和分析:收益率、久期和凸性第14章互换第15章二叉树模型第16章正态近似的准确性第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验第18章投资组合管理第19章在险值第20章预测市场第21章一个交易游戏第2卷第二部分奇异合约及路径依赖第22章奇异及路径依赖衍生品导论第23章障碍期权第24章强路径依赖衍生品第25章亚式期权第26章回溯期权第27章衍生品和随机控制第28章各种各样的奇异衍生品第29章股权和外汇类产品的说明书第三部分固定收益的建模和衍生品第30章单因子利率建模第31章收益率曲线拟合第32章利率衍生品第33章可转债第34章按揭支持证券第35章多因子利率建模第36章瞬时利率的实证表现第37章HJM和BGM模型第38章固定收益产品说明书第四部分信用风险第39章公司价值和违约风险第40章信用风险简介第41章信用衍生品第42章RiskMetrics和CreditMetrics第43章CrashMetrics第44章衍生品灾难案例第3卷第五部分进阶主题第45章金融建模第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷第47章离散对冲第48章交易成本第49章波动率模型概述第50章确定性波动率曲面第51章随机波动率第52章不确定参数第53章波动率经验分析第54章随机波动率和均值-方差分析第55章波动率的渐近分析第56章波动率案例学习:棘轮期权第57章跳跃扩散第58章崩盘模型第59章用期权进行投机第60章静态对冲第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应第62章效用理论第63章美式期权及相关问题的拓展讨论第64章红利建模高级方法第65章收益的序列自相关第66章连续时间资产配置第67章崩盘风险下的资产配置第68章无概率利率建模第69章衍生品定价与最优对冲:无概率模型(续)第70章无概率利率模型拓展第71章通货膨胀建模第72章能源衍生品第73章实物期权第74章寿险保单结算与保单贴现第75章发放奖金的时间第六部分数值方法与程序第76章数值方法概述第77章单因子模型的有限差分法第78章单因子模型的有限差分法进阶第79章两因子模型的有限差分法第80章蒙特卡罗模拟第81章数值积分第82章有限差分程序第83章蒙特卡罗程序附录A你所需要的所有数学知识(一份执行摘要)附录BVisualBasic计算机代码
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开播时间:09月02日 10:30