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作者:
刘文文
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出版社:
科学出版社
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ISBN:
9787030620354
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出版时间:
2020-06
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版次:
1
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装帧:
平装
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开本:
16开
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纸张:
胶版纸
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页数:
216页
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字数:
320千字
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作者:
刘文文
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出版社:
科学出版社
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ISBN:
9787030620354
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出版时间:
2020-06
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纸张:
胶版纸
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页数:
216页
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字数:
320千字
售价
￥
96.00
7.5折
定价
￥128.00
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上书时间2024-05-02
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商品描述：
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内容简介:
本书以国内外相关文献为研究基础，采用理论和实证相结合的方法，围绕信息在期货市场之间如何相互传递与影响这个问题展开系统研究。本书分别研究了期货和现货市场之间的信息传递、不同国家市场之间的信息传递、不同品种期货市场之间的信息传递、期货市场内部的信息传递，以及投资者情绪对期货市场信息传递机制的影响等，研究范围相对广泛。本书可作为金融学、金融工程相关专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为金融和金融工程专业的科研工作者的参考书。
目录:
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 金融与信息
1.1.2 期货市场的产生与发展
1.1.3 中国期货产生和发展
1.1.4 行为金融与投资者情绪
1.2 研究意义
1.3 研究方法和内容
1.4 主要结论、创新点和不足
1.5 本书结构安排
第2章 国内外文献综述
2.1 股指期货价格发现功能与波动溢出效应研究综述
2.1.1 现货价格和期货价格的协整关系
2.1.2 信息和价格发现
2.1.3 期货和现货的波动溢出效应
2.1.4 不同国家市场之间的领先-滞后关系
2.2 市场微观结构——信息模型
2.3 市场结构的新趋势——高频交易
2.4 市场信息传递机制的影响因素——投资者情绪
2.4.1 投资者情绪对资产收益率、投资者组合及流动性的影响
2.4.2 投资者情绪对波动性的影响
2.5 本章小结
第3章 沪深300股指期货价格发现功能和波动溢出效应
3.1 期货价格与现货价格信息传递关系
3.2 股指期货市场和现货市场之间关系
3.3 沪深300股指期货价格发现功能和波动溢出效应
3.3.1 模型与实证方法
3.3.2 数据说明
3.3.3 实证结果及分析
3.4 本章小结
第4章 上海期铜和伦敦期铜价格领先-滞后关系及波动溢出效应
4.1 伦敦期铜与上海期铜比较
4.2 模型和实证方法
4.3 数据说
...
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开播时间：09月02日 10:30
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