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[英]弗朗西丝·考埃尔 著; 赵志义 译 / 经济管理出版社 / 2004-04 / 平装
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上书时间2022-04-30
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金融衍生工具与投资管理计量模型
本书的目的并非向读者提供有关投资、产品甚至投资策略方面的建议,而是使读者对上述方面具有足够的了解。为此,本书开篇从基金结构、投资策略定义到投资管理人的投资选择以及对投资效果的评估方面探讨了投资管理过程。接下来探讨了传统的投资方法以及计量投资方法的基本原理。第二章逐一地解说投资过程的具体步骤:首先是资产配置,继之以每一资产的投资建构。在每一步骤中,把基础理论和操作过程放在情境当中进行解说。然后,探讨一些个别的问题,包括每一种方法的优缺点及其应用。最后,说明投资的实施过程、经营、估价、收益率评估以及投资管理过程中一些常见的问题以及那些与企业总体有关的问题。最后,探讨传统方法和投资管理计量方法如何能够相互适应的途径。
弗朗西丝·考埃尔多年来一直关注计量技术在投资组合管理中的应用。目前她在伦敦为Vestek-Quantec工作,这是ThomsonFinancial的一家分支机构。在于1998年加入Quantec之前,考埃尔是悉尼NatwestInvestmentManagement旗下计量投资团队中的一员,在那里,她负责国内与国际指数证券投资组合与指数化平衡投资组合的工作。
第一部分引言第一章引言投资管理的演进投资基金的结构界定投资顾问的作用投资策略投资管理委托书管理人的选择投资组合评估托管机构的作用第二章传统的投资方法资产种类配置资产种类内的证券选择传统方法的局限性传统投资管理的趋势第三章投资管理理论效畜市场假说(EMH)资本资产定价模型(CAPM)优化投资组合及投资组合的优化预期的以及测定的收益率与风险风险值(VAR)风险预算逆向优化利率第二部分投资组合的创建第四章资产配置计量模型应用理论长期资产配置短期资产配置风险管理短期资产配置的实施衍生工具的使用即时控制业务管理评估业绩测量与定性分析隐患案例研究第五章投资组合保护应用理论期权定价布莱克—斯科尔斯与CPPI的对比实施即时控制货币管理业务管理评估业绩测量与定性分析隐患……第六章资本担保投资组合第七章消极资产配置第八章国内股票投资组合计量模型第九章国际股票投资组合计量模型第十章优化股票选择模型第十一章指数化第十二章定息投资组合第十三章不动产投资组合第十四章市场中立(对冲)投资组合与其他另类投资种类第十五章投资组合的移交与移交型投资组合第十六章货币管理第十七章股票投资组合的实施第十八章业绩测量与定性分析第十九章软件在投资管理中的应用第二十章投资管理的趋向第二十一章结论:传统与计量的对比第四部分附录附录1利率证券的定价附录2远期交易合约附录3期货合约附录4掉期附录5期权附录6可兑换票据和可转换债券术语词汇表参考书目
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开播时间:09月02日 10:30