聪明的商品指数化投资 [美]罗伯特·J.格里尔（RobertJ.Greer）,[

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作者: [美]罗伯特·J.格里尔（RobertJ.Greer）,[美
出版社: 机械工业出版社
ISBN: 9787111717638
出版时间: 2023-04
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 240页

作者: [美]罗伯特·J.格里尔（RobertJ.Greer）,[美
出版社: 机械工业出版社
ISBN: 9787111717638

出版时间: 2023-04
版次: 1
装帧: 平装

开本: 16开
纸张: 胶版纸
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基本信息
书名:聪明的商品指数化投资
定价：79元
作者:[美]罗伯特·J.格里尔（RobertJ.Greer）,[美]尼克·约翰逊著,郑州商品交易所期货及衍生品研究所译
出版社：机械工业出版社
出版日期：2023-04-01
ISBN：9787111717638
字数：
页码：240
版次：
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
编辑
适读人群：大宗商品和期货投资者机构投资者相关金融从业人员商品指数投资之父经典著作在大宗商品热潮中获利的秘密
内容提要
本书是商品指数投资之父罗伯特 J.格里尔的经典著作系统地介绍了商品指数投资的智能化演进。首先本书以独特的视角更加准确地定义了商品指数并描述了其历史发展过程。其次作者解释了商品资产收益的驱动力并展示了这些驱动力为何内含对冲通胀和分散组合风险的潜力。再次作者讲解了在尝试获取比简单计算的指数更具吸引力的收益时聪明的商品指数化投资者所能够采取的多种策略并给出具体案例其中包括对组合管理和风险控制的讨论。本书提供了关于基本经济数据的多种来源以帮助商品投资者更好地理解市场。除此之外作者还对商品指数投资的未来进行了展望。
目录
总序译者序序前言章　大宗商品指数化历史　　1首个可投资的大宗商品指数　　320世纪90年代　　7指数投资增长　　1021世纪　　11第2章　大宗商品指数回报的驱动因素　　17大宗商品指数产生溢价的四个来源　　20非风险溢价：预期差异（即价格变化）　　27回报的经济框架　　28并非所有大宗商品都具有现货溢价　　31结论　　32第3章　关于通货膨胀对冲和多元化的思考　　34大宗商品指数与通货膨胀之间有怎样的相关性　　34如何考虑大宗商品的多元化　　43第4章　聪明的商品指数投资策略概述　　52第5章　展期收益的驱动因素　　57基本原理　　60以铜为例　　62适用于现货金属支持的ETF　　65类推到其他大宗商品上　　66进一步深入研究展期收益的组成部分　　68被动投资者的影响　　73第6章　展期收益化　　77展期收益是长期回报的驱动因素　　77寻求展期收益化　　83剖析优化的展期收益　　86展期收益背后的真正秘密　　87基于存货的大宗商品与基于流量的大宗商品的对比　　92第7章　日历价差和季节性策略　　97以原油为例　　98日历价差具有方向性偏差　　102移位指数策略　　103大宗商品多元化有利于聪明的指数投资者　　105季节性策略　　108第8章　替代　　120以小麦为例　　121小麦的长期因素　　125原油替代交易　　129原油的长期因素　　132商品间替代　　134第9章　波动率　　140期权作为一种保险单　　140方差互换　　148原油、黄金和天然气的方差　　1500章　执行　　158大宗商品alpha交易的执行　　158通过期货执行　　160通过互换执行　　163通过期权执行　　165执行和管理抵押品投资组合　　169个人投资者可用的产品　　1721章　风险管理　　174分解指数　　176交割风险管理　　178交易规模　　179头寸管理　　182交易对手方风险管理　　184抵押品组合的风险管理　　187监控流动性　　188资金集中风险　　1892章　大宗商品的基本面　　191能源：原油及原油产品　　192能源：天然气　　200农业：粮食　　204农业：软商品　　211金属：基本金属　　213金属：贵金属　　215结论　　2183章　下一阶段：指数发展　　219根据期货价格曲线建仓　　219选择正确的大宗商品并确定其权重　　223选择正确的抵押品　　226太平洋投资管理公司大宗商品指数新理念：商品种类更少、储存成本更低、抵押品收益更强的指数　　227结论　　231结论　　232作者简介　　235参考文献　　237
作者介绍
罗伯特 J. 格里尔（Robert J. Greer）40年前刚从斯坦福大学商学院毕业的罗伯特首次涉足大宗商品市场并设计出世界上可投资的商品指数。在20世纪90年代重返大宗商品领域并管理大宗商品指数产品之前罗伯特一直在管理通胀资产（商业房地产）。自2002年起他与本书的合著者一起为太平洋投资管理公司创建了稳健的实际回报业务。尼克约翰逊（Nic Johnson）尼克约翰逊负责管理太平洋投资管理公司的几个大宗商品投资组合其中包括大宗商品增值战略开发和应用本书所介绍的量化策略。尼克拥有芝加哥大学金融数学硕士学位。他曾是一位名副其实的“火箭专家” 就职于美国国家航空航天局的喷气推进实验室。工作之余尼克喜欢与妻子以及两个儿子共度休闲时光。米希尔 P. 沃拉（Mihir P. Worah）米希尔是太平洋投资管理公司实际回报项目负责人主管超过1000亿美元的积极管理通胀对冲战略负责管理太平洋投资管理公司的大宗商品实际回报战略本书提出的许多想法在该战略中得到了试炼。米希尔拥有芝加哥大学理论物理学博士学位他喜欢和儿子一起弹吉他。
序言
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