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  • 单位根和协整前沿理论的扩展与应用

单位根和协整前沿理论的扩展与应用

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  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787521811612
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

售价 32.94 7.2折

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    • 商品分类:
      经济
      货号:
      1202330623
      商品描述:
      目录
      章  绪论

      节  研究背景与意义

      第二节  文献综述

      第三节  研究思路与结构安排

      第四节  主要创新点

      第二章  非对称与时变方差的AESTAR单位根检验

      节  引言

      第二节  时变方差条件下的AESTAR单位根检验

      第三节  时变方差和序列相关条件下的AESTAR单位根检验

      第四节  不同AESTAR单位根检验有限样本性质及其比较

      第五节  基于实际汇率的购买力平价的再检验

      第六节  本章小结

      第三章  时变方差的单位根过程的确定性趋势检验

      节  引言

      第二节  时变方差下的HLT检验及其修正

      第三节  时变方差下的PY检验及其修正

      第四节  确定性趋势检验的有限样本性质及其比较

      第五节  我国CPI数据的确定性趋势检验

      第六节  本章小结

      第四章  基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解中国经济增长的长期趋势

      节  引言

      第二节  基于协整VECM模型的冲击效应及其冲击效应的识别

      第三节  中国经济增长的长期趋势

      第四节  本章小结

      第五章  确定性趋势和方差具有结构变化的协整检验

      节  引言

      第二节  确定性趋势和方差同时存在结构变化时的协整检验

      第三节  不同协整检验的有限样本性质及其比较

      第四节  本章小结

      第六章  结论与展望

      节  主要结论

      第二节  研究展望

      参考文献


      内容摘要
      本书在解读这一领域前沿文献的基础上,致力于对单位根和协整理论进行相应地扩展。我们提出了一个新的非对称和时变方差的AESTAR单位根检验;在时变方差和检验变量单位根性质未知的条件下,提出两个新的确定性趋势检验方法;在确定性趋势和方差同时存在结构变化时,提出新的协整检验方法。这些新的检验方法的提出,是对现有单位根和协整检验前沿理论的进一步扩展,同时也有很广泛的实证应用价值,从而体现出本书的理论创新。

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