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作者:
段白鸽 著
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出版社:
中国社会科学出版社
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ISBN:
9787520329095
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出版时间:
2019-12
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版次:
1
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装帧:
平装
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开本:
16开
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纸张:
胶版纸
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页数:
259页
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出版时间:
2019-12
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版次:
1
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装帧:
平装
售价
￥
51.00
4.7折
定价
￥108.00
品相
九五品
上书时间2024-02-25
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商品描述：
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基本信息
书名:动态死亡率建模与长寿风险量化研究
定价：108.00元
作者:段白鸽 著
出版社：中国社会科学出版社
出版日期：2019-12-01
ISBN：9787520329095
字数：
页码：259
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
长寿风险作为公共养老金、寿险公司的关注热点，其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。《动态死亡率建模与长寿风险量化研究》将超高龄人口死亡率的极值建模方法、分层建模技术纳入动态死亡率模型中，创新开展了同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度全年龄人口动态死亡率修匀、年龄外推和趋势预测的建模和长寿风险量化研究工作。
目录
章 绪言节 选题背景和研究意义一 选题背景二 研究意义第二节 国内外文献综述一 国外研究现状及发展动态二 国内研究现状及发展动态第三节 本书内容结构一 研究目标和方法二 研究内容三 内容组织和结构安排第四节 本书的创新与不足一 创新之处二 不足之处第二章 高龄人口动态死亡率建模方法节 死亡率建模指标及经验估计一 死亡率建模指标二 死亡力的经验估计第二节 高龄人口死亡力模型一 Logistic类型死亡模型二 高龄死亡率减速及解释第三节 高龄人口死亡力分层模型一 LoZistic类型的分层模型结构二 高龄人口数据质量评估三 模型选择及参数估计四 模型适合性的检验诊断第四节 实证分析一一以中国为例一 数据来源及特征二 高龄人口数据质量控制三 分层模型选择、参数估计及检验诊断四 对高龄死亡率是否减速的解释第五节 本章小结第三章 超高龄人口动态死亡率的极值建模方法节 极值分析的基本框架第二节 基于EVT的高龄人口静态死亡率模型一 模型符号定义及说明二 分段形式的生存分布假设三 静态死亡率模型描述第三节 基于EVT的高龄人口动态死亡率分层模型一 同时按年份、类别和性别分层的模型结构二 参数估计及门限年龄的选取三 分层模型的检验及评价方法四 极限年龄的存在性及估计第四节 实证分析一一以中国为例一 数据来源及使用说明二 分层模型选择、参数估计及检验诊断第五节 本章小结第四章 全年龄人口动态死亡率分层建模方法节 全年龄人口死亡率建模简介第二节 全年龄人口动态死亡率模型假设一 模型符号定义及说明二 分段形式的动态死亡率模型第三节 分段形式的全年龄人口动态死亡率分层模型一 动态死亡率分层模型结构二 模型参数估计及门限年龄的选取三 分层模型的比较及评价方法四 极限年龄的存在性及估计五 全年龄人口动态死亡率分层模型的扩展应用第四节 实证分析一一以中国为例一 数据来源及说明二 分层模型选择、参数估计及检验诊断三 预测中国台湾地区未来50年全年龄人口死亡率四 预测未来平均预期寿命及构造动态生命表第五节 本章小结第五章 长寿风险对保险公司寿险和年金产品定价的影响节 长寿风险量化研究简介第二节 年金产品定价中蕴含的长寿风险分析一 经验生命表死亡率改善率比较二 递延年金产品价格变动的定量分析三 主要结论第三节 寿险和年金产品定价的自然对冲一 寿险和年金产品价格自然对冲的定量分析二 三类产品组合内部的对冲弹性三 主要结论第四节 基于分层模型的长寿风险定量分析一 长寿风险对保险产品价格变动的定量分析二 寿险产品与年金产品定价的对冲效应研究三 主要结论第五节 本章小结第六章 长寿风险对寿险和年金产品准备金评估的对冲效应节 保险产品责任准备金评估背景简介第二节 保险产品责任准备金的定量关系一 寿险和年金产品的精算现值二 寿险和年金产品的责任准备金第三节 责任准备金的对冲效应模型一 责任准备金对冲效应的度量指标二 对冲效应的性别差异三 对冲效应的利率弹性第四节 基于中国寿险业经验生命表的实证分析一 数据来源及产品信息说明二 对冲效应的定量分析第五节 本章小结第七章 总结与展望节 研究成果总结一 动态死亡率建模研究总结二 长寿风险量化研究总结第二节 进一步的研究工作一 不同主体管理长寿风险的工具和方法二 长寿风险的代内分散和代际分担参考文献索引后记
作者介绍
段白鸽，经济学博士，复旦大学经济学院副教授。现任风险管理与保险学系副系主任，中国准精算师，研究方向为保险经济学、精算与风险管理。在国际精算期刊Insurance： Mathematics and Economics,ScandinaviaActuarial Journal发表论文3篇。
序言
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