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王晋忠 著 / 中国人民大学出版社 / 2014-02 / 平装
售价 ¥ 12.00 3.1折
定价 ¥39.00
品相 九品
上书时间2021-01-15
衍生金融工具/全国金融硕士核心课程系列教材
本书是金融专业硕士(MF)的核心课程之一,由全国金融专业学位研究生教学指导委员会组织编写。本书较为全面地介绍了衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质和实践运用。本书主要有以下几个特点:
注重理论本质。在对衍生金融工具的理论介绍中,注重基本原理,尽量简化数理推导。
注重理论前沿研究。每章都有对相关的前沿研究内容的介绍,并且每章后都提供了相关阅读文献。
突出案例分析,帮助读者深化对相关理论的掌握和运用。
注重理论与实践的结合。本书与衍生金融工具市场的现实发展和实践创新密切联系,对每类衍生金融工具在中国的发展情况均进行了介绍。
本书既可供金融专业学位研究生上课使用,也可供MBA和高级金融人才阅读。
王晋忠,金融学博士,西南财经大学金融学院金融工程系副教授。主要研究方向为金融工程、衍生金融工具、商业银行;长期为本科生和研究生讲授衍生金融工具、金融工程、金融经济学、投资学等课程。
目录第一章 衍生金融工具概论1.1 衍生金融工具的定义1.2 衍生金融工具的特点1.3 衍生金融工具的类型1.4 衍生金融工具的市场1.5 衍生金融工具市场的发展历程及现状1.6 我国的衍生金融工具市场第二章 远期合约2.1 远期交易和远期市场的起源2.2 远期合约概述2.3 远期外汇合约2.4 远期利率协议2.5 远期外汇综合协议2.6 中国实践中的远期交易与远期市场第三章 期货市场及期货合约的套期保值3.1 期货市场概述3.2 期货合约的套期保值3.3 交叉套保和套期保值比3.4 采用股指期货调整股票组合资产贝塔3.5 套保策略第四章 远期和期货价格的确定4.1 准备知识4.2 定价方法4.3 远期和期货的三个基本定价模型4.4 三类期货的定价 4.5 定价模型的改进和运用第五章 利率期货5.1 固定收益证券5.2 长期和中期国债期货5.3 短期国债期货5.5 基于久期的套期保值5.6 中国利率期货市场的发展第六章 互换6.1 互换的产生与发展6.2 利率互换6.3 货币互换6.4其他类型的互换第七章期权市场7.1 期权概述7.2 金融期权与类似金融工具的比较7.3 期权合约的构成7.4 期权交易运作7.5 法制规章管理第八章 期权价格性质8.1 期权价值的构成8.2 期权的影响因素8.3 期权头寸的损益8.4 期权价格的上下限8.5 提前执行美式期权的合理性8.6 期权价格曲线的形状8.7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系第九章 期权交易策略9.1 包含标的资产的简单期权组合9.2 价差组合9.3 期差组合9.4 对角组合9.5 组合期权第十章 二叉树定价模型10.1 单步二叉树定价模型10.2 为什么实际概率对期权的定价没有影响?10.3 风险中性定价原理10.4 多步二叉树定价模型10.5 Delta对冲10.6 美式期权的二叉树定价方法10.7 参数u和d的选择10.8 鞅10.9 应用举例10.10 拓展问题——三叉树定价方法10.11 思考讨论第十一章 股票价格的行为模式11.1 随机过程11.2 股票价格的行为过程11.3 伊藤引理第十二章 布莱克斯科尔斯期权定价模型12.1 正态分布与对数正态分布12.2 股票价格的分布特征12.3 布莱克斯科尔斯欧式期权价格公式12.4 布莱克斯科尔斯偏微分方程12.5 美式期权的定价12.6 历史波动率与隐含波动率12.7 期权定价的含义第十三章 奇异期权13.1 期权定价的回顾13.2 非标准美式期权13.3 远期开始期权13.4 复合期权13.5 后定期权13.6 障碍期权13.7 两值期权13.8 回望期权13.9 叫停期权13.10 亚式期权13.11 资产交换期权13.12 一篮子期权13.13 静态复制13.14 奇异期权定价的程序实现第十四章 信用衍生产品14.1 信用违约互换14.2 信用指数14.3 信用违约互换的估值14.4 CDS远期和期权14.5 总收益互换14.6 一篮子信用违约互换14.7 债务抵押债券14.8 一篮子CDS和CDO的概念与估值14.9 我国信用衍生产品的发展后记
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开播时间:09月02日 10:30