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菲利普・乔瑞 / 中信出版社 / 2005-01 / 平装
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上书时间2020-06-11
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风险价值VAR
经过大幅修订和补充后的最新版本,菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。 本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于,它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言,通过细致的、引入人胜的案例分析,揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。 VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实例和真实的数据资料,通过量化风险,以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就
第一部分 背景知识 第1章 风险管理的必要性 第2章 金融风波的教训 第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用 第二部分 VAR基础知识 第4章 金融风险的衡量 第5章 风险价值的计算 第6章 VAR模型的回测 第7章 投资组合风险:分析方法 第8章 风险和相关性预测 第三部分 VAR系统 …… 第四部分 风险管理系统的应用 …… 第五部分 风险管理行业 ……
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开播时间:09月02日 10:30