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中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究社会科学文献出版社

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作者: 周德才著
出版社: 社会科学文献出版社
ISBN: 9787520114844
出版时间: 2017-08

装帧: 平装
开本: 16开
页数: 200页

作者: 周德才著
出版社: 社会科学文献出版社
ISBN: 9787520114844

出版时间: 2017-08
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开本: 16开
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商品分类：

社会文化

货号：

1201588248

商品描述：

内容简介
鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性，本书从通胀控制目标出发，引入MI-TVP-SV-VAR模型，选取5个金融变量，估计其每一期的灵活动态权重，构建我国灵活动态金融状况指数，并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明，本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且靠前通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。

作者简介
周德才，1976年1月生，江西修水人，博士，副教授，金融学硕士生导师。《经济学》（季刊）、《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。主要从事金融状况指数、金融市场关联性等领域的研究。近年来，主持国家和省部级课题8项，先后在《数量经济技术经济研究》等靠前和靠前学术期刊上以靠前作者发表论文30多篇。

目录
第1章导论

1.1相关概念

1.2研究背景

1.3研究意义

1.4研究思路

1.5研究内容

1.6研究目标

1.7拟解决的关键问题

1.8研究方法

1.9技术路线

1.10特色与创新之处

第2章金融状况指数文献综述及评价

2.1早期阶段的静态金融状况指数文献综述

2.2中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述

2.3近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述

2.4现阶段的多维动态金融状况指数文献综述

2.5国内外金融状况指数文献评价

第3章构建MI-TVP-SV-VAR模型

3.1MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景

3.2MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络

3.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍

3.4MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定

3.5MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计

3.6国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

3.7本章小结

第4章构建灵活动态测度模型和测度方法

4.1传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.2中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.3简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法

4.4灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法

4.5构建灵活动态脉冲响应函数

第5章构建中国灵活动态金融状况指数

5.1样本数据的选择、处理、检验和说明

5.2MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断

5.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果

5.4实证测度中国灵活动态金融状况指数

第6章应用中国灵活动态金融状况指数

6.1中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究

6.2中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验

6.3中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究

6.4中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验

6.5中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析

第7章简要结论、政策建议及未来展望

7.1简要结论

7.2政策建议

7.3未来展望

参考文献

后记
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