成功加入购物车
陈学彬 / 复旦大学出版社 / 2017-10 / 其他
售价 ¥ 12.00 2.4折
定价 ¥49.00
品相 八五品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2024-01-03
卖家超过10天未登录
经管类专业学位硕士核心课程系列教材:程序化交易中级教程(国信Trade Station)
在计算机互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天,程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。本书是作者在近几年程序化交易的教学实践和几本初级教程编写经验的基础上撰写的程序化交易中级教程。它以国信TradeStation为量化交易平台,深入讨论了面向对象编程语言(组件)在程序化交易策略,特别是资产组合交易策略开发中的应用,包括选股策略、股票组合交易策略、股票套保策略、期现套利策略、期权套利策略、期权价差交易策略、算法交易策略和动态资产配置等问题。它是具有一定程序化交易基础的人员进阶学习资产组合的程序化交易策略的重要工具书。
di一章 导论 di一节 程序化交易的发展趋势 第二节 程序化交易平台的发展 第三节 程序化交易编程语言的发展 第二章 面向对象编程:EL组件 di一节 对象编程基础 第二节 EL中对象的使用 第三节 EL对象的方法和事件 第四节 行情数据组件 第五节 账户与交易组件 第六节 数据存储对象 第七节 其他对象 第八节 窗体控件Form Controls 第九节 异常及错误处理 第三章 选股策略 di一节 选股方法概述 第二节 技术指标选股策略 第三节 基本面选股策略 第四节 技术加基本面选股策略 第四章 股票投资组合交易策略 di一节 股票组合交易策略概述 第二节 股票组合分析图交易策略 第三节 股票组合雷达屏交易策略 本章小结 重要概念 习题与思考题 第五章 股票组合套期保值交易策略 di一节 套期保值交易策略概述 第二节 股票期货套保策略 第三节 股票期权套保策略 第六章 期货套利交易策略 di一节 期货套利交易策略概述 第二节 期现套利交易策略 第三节 股指期货跨期套利策略 第四节 ETF协整套利策略 第七章 期权套利交易策略 di一节 期权套利策略引言 第二节 期权平价套利策略 第三节 期权垂直套利策略 第四节 期权箱型套利策略 第八章 期权组合交易策略 di一节 期权组合交易策略概述 第二节 行权价差组合策略 第三节 期限价差组合策略 第四节 对角价差组合策略 第五节 混合期权策略 第九章 算法交易策略 di一节 算法交易概述 第二节 TWAP策略 第三节 VWAP策略 第十章 动态资金管理和资产配置 di一节 动态资金管理和资产配置概述 第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略 第三节 动态资产配置的分析图交易 第四节 动态资产配置的雷达屏交易
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30