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数理金融基础

叶中行、卫淑芝、王安娇编 / 高等教育出版社 / 2015-08 / 平装

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数理金融基础
作者: 叶中行编；卫淑芝编；王安娇编

出版社: 高等教育出版社

出版时间: 2015-08

版次: 1

ISBN: 9787040432749

定价: 26.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 250页

字数: 300千字

正文语种: 简体中文

丛书: 金融数学专业基础教材
内容简介：

　　《数理金融基础》全面介绍了数理金融三个方面的基础知识：资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章，其中第一章介绍金融市场基本概念；第二章着重介绍资本资产定价模型，包括夏普（sharpe）的资本资产定价理论和罗斯（Ross）的套利定价模型；第三章介绍马科维茨（Markowitz）的均值一方差*优资产组合理论和算法；第四一八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英一中对照表。《数理金融基础》的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。
　　《数理金融基础》适合普通高等院校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为金融界从业人员的参考用书。

目录：

第一章金融市场基本概念
1金融市场概览
2货币的时间价值
本章小结
习题一

第二章资本资产定价模型
1资产价格的数学描述
2单周期确定性资产市场的无套利定价准则
3单周期随机资产市场的一般套利定价定理
4资本资产定价模型及其应用
5套利定价模型
本章小结
习题二

第三章均值一方差*优资产组合理论和算法
1两种资产的均值一方差分析
2标准的均值一方差资产组合问题
3具有无风险资产的均值一方差资产组合模型
4基于不同风险度量的*优资产组合模型
5效用*优化资产组合模型
6*优资产组合的计算方法
本章小结
习题三

第四章固定收益证券
1债券的基本概念
2债券定价
3债券的收益率及其计算
4债券价格的收益率风险
5债券收益率风险免疫
本章小结
习题四

第五章远期
1远期合约基本概念
2远期合约定价
3远期利率协议
4远期外汇合约
本章小结
习题五

第六章期货
1期货合约的基本概念
2商品期货及其套期保值
3股指期货
4利率期货
本章小结
习题六

第七章互换
1利率互换
2货币互换
3信用衍生产品定价
本章小结
习题七

第八章期权
1期权的基本概念及性质
2期权的损益
3期权定价的二项模型
4布莱克-斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
5连续时间金融：布莱克－斯科尔斯公式的第二次推导
6标的资产支付红利的期权定价
7期货期权
8外汇期权
9导数与风险参数
10期权交易策略
本章小结
习题八

第九章一致性风险度量
1矩风险度量
2在险值
3一致性风险度量和凸风险度量
本章小结
习题九
部分习题答案
参考文献
常用数理金融名词英-中对照表

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